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  • Séminaire de probabilités de Strasbourg
  • Tome 21 (1987)


Homogeneous chaos revisited
Stroock, Daniel W.
p. 1-7

À propos des distributions sur l'espace de Wiener
Meyer, Paul-André  ; Yan, Jia-An
p. 8-26

Développement des distributions suivant les chaos de Wiener et applications à l'analyse stochastique
Yan, Jia-An
p. 27-33

Éléments de probabilités quantiques (exposés VI à VIII)
Meyer, Paul-André
p. 34-78

Corrections : « Éléments de probabilités quantiques (exposés I à V) »
Meyer, Paul-André
p. 79-80

Densité en temps petit d'un processus de saut
Léandre, Rémi
p. 81-99

Construction de l'opérateur de Malliavin sur l'espace de Poisson
Wu, Li-Ming
p. 100-113

Inégalité de Sobolev sur l'espace de Poisson
Wu, Li-Ming
p. 114-136

Étude des transformations de Riesz dans les variétés riemanniennes à courbure de Ricci minorée
Bakry, Dominique
p. 137-172

A simple proof of the logarithmic Sobolev inequality on the circle
Émery, Michel  ; Yukich, Joseph E.
p. 173-175

Temps local et superchamp
Le Jan, Yves
p. 176-190

Temps locaux et intégration stochastique pour les processus de Dirichlet
Bertoin, Jean
p. 191-205

L p inequalities for functionals of brownian motion
Bass, Richard F.
p. 206-217

On the Barlow-Yor inequalities for local time
Davis, Burgess
p. 218-220

A maximal inequality for martingale local times
Jacka, Saul D.
p. 221-229

Inégalités pour les processus self-similaires arrêtés à un temps quelconque
Song, Shiqi  ; Yor, Marc
p. 230-245

Limit distribution for 1-dimensional diffusion in a reflected brownian medium
Tanaka, Hiroshi
p. 246-261

Interprétation d'un calcul de H. Tanaka en théorie générale des processus
Azéma, Jacques  ; Yor, Marc
p. 262-269

Un processus qui ressemble au pont brownien
Biane, Philippe  ; Le Gall, Jean-François  ; Yor, Marc
p. 270-275

Tribus homogènes et commutation de projections
Fourati, Sonia  ; Lenglart, Érik
p. 276-288

Stationary excursions
Pitman, Jim
p. 289-302

Stationary Markov sets
Taksar, Michael I.
p. 303-340

Temps locaux d'intersection et points multiples des processus de Lévy
Le Gall, Jean-François
p. 341-374

Renormalisation et convergence en loi pour certaines intégrales multiples associées au mouvement brownien dans ℝ d
Calais, J.-Y.  ; Yor, Marc
p. 375-403

Sur l'équivalent du module de continuité des processus de diffusion
Baldi, Paolo  ; Chaleyat-Maurel, Mireille
p. 404-427

Représentation du champ de fluctuation de diffusions indépendantes par le drap brownien
Deuschel, Jean-Dominique
p. 428-433

L'approximation u.c.p. et la continuité de certaines intégrales stochastiques dépendant d'un paramètre
Lin, Cheng-De
p. 434-446

Approximation of predictable characteristics of processes with filtrations
Slominski, Leszek
p. 447-478

Processus admettant un processus à accroissements indépendants tangent : cas général
Jacod, Jean  ; Sadi, H.
p. 479-514

Sur la méthode de Picard (EDO et EDS)
Feyel, Denis
p. 515-519

Équations différentielles stochastiques multivoques unidimensionnelles
Lépingle, Dominique  ; Marois, Christine
p. 520-533

Convergence des approximations de McShane d'une diffusion sur une variété compacte
Pontier, Monique  ; Szpirglas, Jacques
p. 534-543

Topologie faible et méta-stabilité
Rebolledo, Rolando
p. 544-562

Une mesure d'information caractérisant la loi de Poisson
Johnstone, Iain M.  ; Macgibbon, Brenda
p. 563-573

Slepian's inequality and commuting semigroups
Dudley, Richard M.  ; Stroock, Daniel W.
p. 574-578

Correction : “Some additional remarks on Fock space stochastic calculus”
Parthasarathy, Kalyanapuram Rangachari
p. 579
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