no. 10
Statistics
Nonparametric change-point estimation for dependent sequences
[Estimation non-paramétrique de rupture pour des suites dépendantes]

Présenté par : Philippe G. Ciarlet

Ben Hariz, Samir1 ; Wylie, Jonathan J.2 ; Zhang, Qiang2
1 Laboratoire de statistique et processus, département de mathématiques, université du Maine, avenue Olivier-Messiaen, 72085 Le Mans cedex 9, France
2 Department of Mathematics, City University of Hong Kong, 83, Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong
Comptes Rendus. Mathématique, Tome 341 (2005) no. 10, pp. 627-630.

On présente une famille d'estimateurs du temps de rupture dans une suite d'observations non nécessairement stationnaire. Les estimateurs sont définis à partir des mesures empiriques et d'une semi-norme sur l'espace des mesures, définie à l'aide d'une famille de fonctions. Nous montrons alors dans une approche unifiée, que les estimateurs convergent en probabilité avec la vitesse optimale de 1/n, et ceci aussi bien pour des suites faiblement dépendantes que pour des suites fortement dépendantes.

We present a class of nonparametric change-point estimators for a possibly nonstationary sequence. The estimators are defined using the empirical measures and a semi-norm on the space of measures defined via a family of functions. Using a general setting we prove the rate of 1/n convergence in probability. Surprisingly, this optimal rate holds for independent, short-range dependent and long-range dependent sequences.

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DOI : 10.1016/j.crma.2005.09.047
Ben Hariz, Samir 1 ; Wylie, Jonathan J. 2 ; Zhang, Qiang 2

1 Laboratoire de statistique et processus, département de mathématiques, université du Maine, avenue Olivier-Messiaen, 72085 Le Mans cedex 9, France
2 Department of Mathematics, City University of Hong Kong, 83, Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong 
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Ben Hariz, Samir; Wylie, Jonathan J.; Zhang, Qiang. Nonparametric change-point estimation for dependent sequences. Comptes Rendus. Mathématique, Tome 341 (2005) no. 10, pp. 627-630. doi : 10.1016/j.crma.2005.09.047. http://archive.numdam.org/articles/10.1016/j.crma.2005.09.047/

[1] S. Ben Hariz, J.J. Wylie, Rates of convergence for the change-point estimator for long-range dependent sequences, Probab. Statist. Lett. (2005), in press

[2] Carlstein, E. Nonparametric change-point estimation, Ann. Statist., Volume 16 (1988), pp. 188-197

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[4] Dumbgen, L. The asymptotic behavior of some nonparametric change-point estimators, Ann. Statist., Volume 19 (1991), pp. 1471-1495

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