@incollection{AST_1978__52-53__117_0, author = {El Karoui, Nicole and Chaleyat-Maurel, M.}, title = {Un probl\`eme de r\'eflexion et ses applications au temps local et aux \'equations diff\'erentielles stochastiques sur $\mathbb{R}$, cas continu}, booktitle = {Temps locaux}, series = {Ast\'erisque}, pages = {117--144}, publisher = {Soci\'et\'e math\'ematique de France}, number = {52-53}, year = {1978}, language = {fr}, url = {http://archive.numdam.org/item/AST_1978__52-53__117_0/} }
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El Karoui, Nicole; Chaleyat-Maurel, M. Un problème de réflexion et ses applications au temps local et aux équations différentielles stochastiques sur $\mathbb{R}$, cas continu, in Temps locaux, Astérisque, no. 52-53 (1978), pp. 117-144. http://archive.numdam.org/item/AST_1978__52-53__117_0/
[1] Markov processes Springer. Berlin. (1965) | Zbl
[2] Diffusion processes with boundary conditions Comm. on pure and applied math. Vol XXIV (1971) p. 147-225. | DOI | MR | Zbl
and[3] On stochastic differential equations for multi-dimensional diffusion processes with boundary conditions Journal of math. of Kyoto University. I 11. 1 (1971) p. 169-180. | DOI | MR | Zbl
On stochastic differential equations for multi-dimensional diffusion processes with boundary conditions Journal of math. of Kyoto University. II 11. 3 (1971) p. 545-551. | DOI | MR | Zbl
[4] Processus de réflexion sur . Séminaire de probabilité IX. Lecture notes in math. n° 465 Springer (1975) | EuDML | Numdam | MR | Zbl
[5] Diffusion processes in bounded domains and singular pertubation problems for variational inequalities with Neumann boundary conditions. Probabilistic methods in differential equations. Lecture notes in math. n° 451 Springer (1974) | MR | Zbl
and[6] Stochastic integrals. Academic press (1969). | MR | Zbl
.[7] Stochastic equations for diffusion processes in a bounded region. Theory of proba. and its appl. I vol 6 264-274 (1961). | DOI | Zbl
Stochastic equations for diffusion processes in a bounded region. Theory of proba. and its appl. II vol 7 3-23 (1962). | DOI | Zbl
[8] Compléments sur les temps locaux et les quasi-martingales (dans ce volume)
[9] Les filtrations de et lorsque est une semi-martingale continue (dans ce volume)
et[10] Un cours sur les intégrales stochastiques Séminaire de probabilité X Lecture notes in math. n° 511. Springer (1976) | Numdam | MR | Zbl
[11] Processus stochastique et mouvement brownien Gauthier-Villars (1948) | Zbl
[12] Diffusion processes and their sample paths Springer (1965) | MR | Zbl
and[13] Existence and unicity of solutions of stochastic differential equations. Z. für W-theorie tome 36 p. 93-102 (1976) | MR | Zbl
[14] Equations différentielles stochastiques Séminaire de probabilité XI Lecture notes in math. 581 Springer (1977) | DOI | EuDML | Numdam | MR | Zbl
et[15] On the uniqueness of solutions of stochastic differential equations with reflecting barrier conditions. Séminaire de probabilité X Lecture notes in math. n° 511 Springer (1976) | EuDML | Numdam | MR | Zbl
[16] Sur la continuité des temps locaux associés à certaines semi-martingales (dans ce volume)
[17] Comparison theorems for solutions of one dimensional stochastic differential equations Proceedings of the second Japan-URSS symposium on Probability Lecture notes in math. n° 330 Springer (1973) | DOI | MR | Zbl
[18] Studies in the theory of random processes Addison-Wesley publishing company INC (1965) | MR | Zbl