Un exemple de processus qui n'est pas une semi-martingale
Temps locaux, Astérisque, no. 52-53 (1978), pp. 219-221. 
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Yor, Marc. Un exemple de processus qui n'est pas une semi-martingale, in Temps locaux, Astérisque, no. 52-53 (1978), pp. 219-221. http://archive.numdam.org/item/AST_1978__52-53__219_0/

(1) R. Getoor et M. Sharpe : Conformal martingales. Inventiones Math. 16, 271-308 (1972). | DOI | EuDML | MR | Zbl

(2) P. A. Meyer : Un cours sur les intégrales stochastiques. Séminaire Proba. Strasbourg X, Lect. Notes in Math. 511, Springer. | EuDML | MR | Zbl

(3) M. Yor : Remarques sur un théorème de D. Gilat (à paraître).