Formule de Chernoff pour des chaînes de Markov (d'après Donsker et Varadhan)
Grandes déviations et applications statistiques (Séminaire Orsay 1977-1978), Astérisque, no. 68 (1979), pp. 99-124.
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Donsker - Varadhan : Asymptotic evolution of certain Markov process expectations for large time. Com. on pure and appl. maths. III Vol. 29 p. 389-461 (1976) | DOI | MR | Zbl

[2] Cogburn : A uniform theory for sums of Markov chain transition probabilities Ann. prob. Vol. 3, 2, p. 191-214 (1975) | DOI | MR | Zbl

[3] Gärtner : On large deviations for the invariant measure. Theory of prob. and appl., Vol. 22, p. 24-39 (1977) | DOI | Zbl

[4] Maigret : Inégalités de Chernoff pour des chaines de Markov controlées. Z. Wahrscheinlichkeit (1979). | Zbl

[5] Parthasarathy - Ragharan : Some topics in two person games (Elsevier 1971) | MR | Zbl

[6] Revuz : Markov chains. Holden Day | MR

[7] Sion : On general minimax theorem Pacific J. Math. 8 p. 171-176 | MR | Zbl

[8] Tuominen.Tweedie : Markov chains with continuous components - A paraître. | Zbl

[9] Varadhan : Asymptotic probabilities and differential equations - Com. on pure and appl. Maths. Vol. 19, p. 261-285 (1966) | DOI | MR | Zbl

[10] Jean Saint Raymond : Quelques remarques sur un article de Donsker et Varadhan - Séminaire de probabilités XII Strasbourg (Springer- Verlag) | EuDML | MR | Zbl