Sommaire
Complex Analysis
Green functions with analytic singularities
[Fonctions de Green avec singularités analytiques]
Partial Differential Equations
The Helmholtz equation with impedance in a half-plane
[L'équation de Helmholtz avec impédance dans un demi-plan]
Partial Differential Equations
Existence via compactness for maximal monotone elliptic operators
[Existence par compacticité pour opérateurs maximaux monotone elliptiques]
Équations aux dérivées partielles
Existence de deux solutions du type front progressif pour un modèle de combustion avec pertes de chaleur
Optimal Control
Consistency of a simple multidimensional scheme for Hamilton–Jacobi–Bellman equations
[Consistance d'un schéma multidimensionnel simple pour les équations de Hamilton–Jacobi–Bellman]
Geometry
Constructing spherical CR manifolds by gluing tetrahedra
[Structures CR sphériques par recollement de tétrahèdres]
Systèmes dynamiques/Problèmes mathématiques de la mécanique
Mouvements rigides associés à des masses positives et négatives
Probability Theory
Convergence in law for certain additive functionals of symmetric stable processes under strong topology
[Convergence en loi pour certaines fonctionnelles additives d'un processus stable symétrique sous une topologie forte]
Statistique/Probabilités
Vitesses de convergence uniforme presque sûre d'estimateurs non-paramétriques de la régression
Numerical Analysis/Partial Differential Equations
Dispersive properties of a viscous numerical scheme for the Schrödinger equation
[Propriétés dispersives d'un schéma numérique visqueux pour l'équation de Schrödinger]
Physique mathématique/Problèmes mathématiques de la mécanique
Définition d'énergies d'interfaces à partir de modèles atomiques
Problèmes mathématiques de la mécanique
Effets d'anisotropie par homogénéisation dans un problème à frontière libre
Problèmes mathématiques de la mécanique/Équations aux dérivées partielles
Solutions globales d'énergie infinie de l'équation de Navier–Stokes 2D
Mathematical Economics
Risk premium and fair option prices under stochastic volatility: the HARA solution
[Prime de risque et prix de l'option sous l'hypothèse de volatilité stochastique]
