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  • Journal de la société française de statistique
  • Tome 133 (1992)
  • no. 4

Marchés financiers et gestion de portefeuilles : une mise en perspective des nouveaux outils

Sommaire


L'histoire de la finance moderne
Markowitz, Harry
p. 13-33

Vue d'ensemble sur les nouveaux outils : l'essor de la modélisation financière
Boulier, Jean-François
p. 35-50

L'économétrie des modèles dynamiques : avantages et limites des modèles ARCH
Frachot, Antoine ; Gourieroux, Christian
p. 53-64

Une approche prospective des modèles ARCH
Avouyi-Dovi, Sanvi
p. 65-76

Commentaire de l'article de Frachot et Gouriéroux
Gourlaouen, J.-P.
p. 77-81

Finance et processus de diffusion
Quittard-Pinon, François ; Sikorav, Jacques
p. 85-112

Critique des processus de diffusion en finance : le cas des taux de change
Boutillier, Michel
p. 113-122

La représentation des marchés dans la modélisation probabiliste en finance
Geman, Hélyette
p. 123-137

Le modèle d'évaluation par l'arbitrage, l'APT (Arbitrage Pricing Theory)
Fontaine, Patrice ; Hillion, Pierre
p. 141-160

L'APT et la question du nombre de facteurs
Malécot, Jean-François
p. 161-165

Modèles d'évaluation d'arbitrage ou d'équilibre : une comparaison APT et CAPM
Namur, Dominique
p. 167-180
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