Journal de la société française de statistique, Tome 133 (1992) no. 4

Marchés financiers et gestion de portefeuilles : une mise en perspective des nouveaux outils

Sommaire

L'histoire de la finance moderne

Markowitz, Harry

p. 13-33

Vue d'ensemble sur les nouveaux outils : l'essor de la modélisation financière

Boulier, Jean-François

p. 35-50

L'économétrie des modèles dynamiques : avantages et limites des modèles ARCH

Frachot, Antoine ; Gourieroux, Christian

p. 53-64

Une approche prospective des modèles ARCH

Avouyi-Dovi, Sanvi

p. 65-76

Commentaire de l'article de Frachot et Gouriéroux

Gourlaouen, J.-P.

p. 77-81

Finance et processus de diffusion

Quittard-Pinon, François ; Sikorav, Jacques

p. 85-112

Critique des processus de diffusion en finance : le cas des taux de change

Boutillier, Michel

p. 113-122

La représentation des marchés dans la modélisation probabiliste en finance

Geman, Hélyette

p. 123-137

Le modèle d'évaluation par l'arbitrage, l'APT (Arbitrage Pricing Theory)

Fontaine, Patrice ; Hillion, Pierre

p. 141-160

L'APT et la question du nombre de facteurs

Malécot, Jean-François

p. 161-165

Modèles d'évaluation d'arbitrage ou d'équilibre : une comparaison APT et CAPM

Namur, Dominique

p. 167-180