no. 3
Différents types de variations-produit pour une semi-martingale représentable à deux paramètres
Annales de l'Institut Fourier, Tome 29 (1979) no. 3, pp. 295-317.

Nous étendons les notions de processus croissants associés à un processus au cas des processus à paramètre bidimensionnel : existence et égalité de limites de sommes de carrés d’accroissements (conditionnés ou non) sur des rectangles, sur des segments parallèles, ou mixtes.

We extend the notions of increasing processes in the case of processes with bidimensional time: existence and equality of limits of sums of squares of (conditional or unconditional) increments on rectangles, on parallel segments, or mixed.

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[1] E. Wong et M. Zakai, Martingales and stochastic integrals for processes with a multi-dimensional parameter, Z. Wahrscheinlichkeits theorie, 29 (1974), 109-122. | MR | Zbl

[2] R. Cairoli et J.B. Walsh, Stochastic integral in the plane, Acta Mathematica, 134 (1975), 111-183. | MR | Zbl

[3] E. Wong et M. Zakai, Weak martingales and stochastic integrals in the plane, Annals of Prob., Vol. 4 (1976), 570-586. | MR | Zbl

[4] R. Cairoli et J.B. Walsh, Régions d'arrêt, localisations et prolongements de martingales, Z. Wahrsch., 44 (1978), 279-306. | MR | Zbl

[5] X. Guyon et B. Prum, Processus à indice dans [0,1]2, Préprint Orsay (1978).

[6] Séminaire de Probabilités, Strasbourg 1, Springer-Verlag, (1967), 91-92.

Cité par Sources :