@article{AIHPB_1977__13_2_99_0, author = {Doss, Halim}, title = {Liens entre \'equations diff\'erentielles stochastiques et ordinaires}, journal = {Annales de l'institut Henri Poincar\'e. Section B. Calcul des probabilit\'es et statistiques}, pages = {99--125}, publisher = {Gauthier-Villars}, volume = {13}, number = {2}, year = {1977}, mrnumber = {451404}, zbl = {0359.60087}, language = {fr}, url = {http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1977__13_2_99_0/} }
TY - JOUR AU - Doss, Halim TI - Liens entre équations différentielles stochastiques et ordinaires JO - Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques PY - 1977 SP - 99 EP - 125 VL - 13 IS - 2 PB - Gauthier-Villars UR - http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1977__13_2_99_0/ LA - fr ID - AIHPB_1977__13_2_99_0 ER -
%0 Journal Article %A Doss, Halim %T Liens entre équations différentielles stochastiques et ordinaires %J Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques %D 1977 %P 99-125 %V 13 %N 2 %I Gauthier-Villars %U http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1977__13_2_99_0/ %G fr %F AIHPB_1977__13_2_99_0
Doss, Halim. Liens entre équations différentielles stochastiques et ordinaires. Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 13 (1977) no. 2, pp. 99-125. http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1977__13_2_99_0/
[1] Sur quelques types d'approximation des solutions d'Équations Différentielles Stochastiques. Thèse Doctorat 3e Cycle, Rennes, 1974.
,[2] Local behaviour of stochastic integral equations. Trans. Amer. Math. Soc., Vol. 164, 1972. | Zbl
,[3] Processus de diffusion associé à un opérateur elliptique dégénéré. Ann. Inst. Henri Poincaré, Vol. VII, n° 1, 1971, p. 31-80. | Numdam | MR | Zbl
, , et ,[4] On the Existence and Unicity of Solutions of Stochastic Integral Equations. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete, t. 36, 1976, p. 93-101. | MR | Zbl
,[5] Fondements de l'analyse moderne (I). Gauthier-Villars, Paris, 1965. | Zbl
,[6] Quelques propriétés des processus de diffusion à valeurs dans un espace de Hilbert. Thèse de Doctorat de 3e Cycle, Université Paris VI, 1975.
,[7] Note On a stochastic integral equation. Séminaire de Probabilités VI, Université de Strasbourg. Springer-Verlag, 1972. | Numdam | MR | Zbl
,[8] Une nouvelle construction de l'intégrale stochastique. Société Mathématique de France, 1973. Astérisque 9.
,[9] On the Existence, Uniqueness, Convergence and Explosions of solutions of Systems of Stochastic Intégral Equations. A paraître. | Zbl
,[10] On the support of diffusion processes with applications to the strong maximum principle. 6th, Berkeley Symposium, Vol. III, 1972. | MR | Zbl
and ,[11] On the convergence of Ordinary Integrals to Stochastic Integrals. Ann. of Math. Stat., n° 36, 1965. | MR | Zbl
and ,[12] On a comparison theorem of solutions of stochastic differential equations and its application. J. Math. Kyoto Univ., t. 13-3, 1973. | MR | Zbl
,