Propriétés du spectre évolutif d'un processus non stationnaire
Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 14 (1978) no. 4, pp. 411-424.
@article{AIHPB_1978__14_4_411_0,
     author = {M\'elard, Guy},
     title = {Propri\'et\'es du spectre \'evolutif d'un processus non stationnaire},
     journal = {Annales de l'institut Henri Poincar\'e. Section B. Calcul des probabilit\'es et statistiques},
     pages = {411--424},
     publisher = {Gauthier-Villars},
     volume = {14},
     number = {4},
     year = {1978},
     mrnumber = {523220},
     zbl = {0398.60038},
     language = {fr},
     url = {http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1978__14_4_411_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Mélard, Guy
TI  - Propriétés du spectre évolutif d'un processus non stationnaire
JO  - Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques
PY  - 1978
SP  - 411
EP  - 424
VL  - 14
IS  - 4
PB  - Gauthier-Villars
UR  - http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1978__14_4_411_0/
LA  - fr
ID  - AIHPB_1978__14_4_411_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Mélard, Guy
%T Propriétés du spectre évolutif d'un processus non stationnaire
%J Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques
%D 1978
%P 411-424
%V 14
%N 4
%I Gauthier-Villars
%U http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1978__14_4_411_0/
%G fr
%F AIHPB_1978__14_4_411_0
Mélard, Guy. Propriétés du spectre évolutif d'un processus non stationnaire. Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 14 (1978) no. 4, pp. 411-424. http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1978__14_4_411_0/

[1] G.E.P. Box et G.M. Jenkins, Time Series Analysis, Forecasting and Control. San Francisco, Holden Day, 1970. | MR | Zbl

[2] H. Cramér, On some classes of nonstationary stochastic processes. In Proceedings of the Fourth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, vol. 2, p. 57-78, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1961. | MR | Zbl

[3] A. De Schutter-Herteleer, Une généralisation de concepts spectraux non stationnaires. Cahiers du Centre d'Études de Recherche Opérationnelle, t. 19, 1977, p. 365-377. | MR | Zbl

[4] J.L. Doob, Stochastic processes. New York, Wiley, 1953. | MR | Zbl

[5] C.W.J. Granger (avec la collaboration de M. Hatanaka), Analyse spectrale des séries temporelles en économie, Paris, Dunod, 1969 (traduction). | MR

[6] M. Hallin et G. Mélard, Indéterminabilité pure et inversibilité des processus autorégressifs, moyenne mobile à coefficients dépendant du temps. Cahiers du Centre d'Études de Recherche Opérationnelle, t. 19, 1977, p. 385-392. | MR | Zbl

[7] K. Karhunen, Uber lineare Methoden in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ann. Acad. Scient. Fennicae, Ser. A-I, t. 37, 1947, p. 7-79. | MR | Zbl

[8] R.M. Loynes, On the concept of the spectrum for non-stationary processes. J. Roy. Statist. Soc., Ser. B, t. 30, 1968, p. 1-20 (avec discussion : p. 21-30). | MR | Zbl

[9] G. Mélard, Processus purement indéterminables à paramètre discret : approches fréquentielle et temporelle. Thèse de doctorat, Université Libre de Bruxelles, 1975 (non publié).

[10] G. Mélard, Theoretical problems with the evolutionary spectrum. Soumis pour publication.

[11] G. Mélard, On estimating the evolutive spectrum of a non-stationary process. Soumis pour publication.

[12] E. Parzen, Statistical inference on time series by Hilbert space methods, I. Technical Report n° 23, Stanford, Applied Mathematics and Statistics Laboratory, Stanford University. Reprinted in E. PARZEN, Time series analysis papers, p. 251-382. San Francisco, Holden-Day, 1967.

[13] M.B. Priestley, Evolutionary spectra and non-stationary processes. J. Roy. Statist. Soc., Ser. B, t. 27, 1965, p. 204-229 (avec discussion : p. 229-237). | MR | Zbl

[14] D. Tjøstheim, Spectral generating operators for non-stationary processes. Adv. Appl. Prob., t. 8, 1976, p. 831-846. | MR | Zbl