Approximation par des intégrales de Stieltjes-Lebesgue d’intégrales stochastiques relatives au mouvement brownien indexé par ℝ + d
Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 14 (1978) no. 4, pp. 441-464. 
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[1] M.-F. Allain, Sur quelques types d'approximations des solutions d'équations différentielles stochastiques. Thèse de 3e cycle, Rennes, 1974.

[2] E. Wong et M. Zakai, On the convergence of ordinary integrals to stochastic integrals. Ann. of Math. Stat., n° 36, 1965. | MR | Zbl

[3] E. Wong et M. Zakai, On the relation between ordinary and stochastic differential equations. Int. Journal of Engineering Sciences, vol. 3, 1965. | MR | Zbl

[4] E. Wong et M. Zakai, Riemann Stieltjes approximations of stochastic integrals. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie Verw. Gebiete, Band 12, Heft 2, 1969, p. 87-97. | MR | Zbl

[5] E. Wong et M. Zakai, Martingales and Stochastic Integrals for Processes with a multidimensional Parameter. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie Verw. Gebiete, Band 29, Heft 2, 1974, p. 109-122. | MR | Zbl

[6] E. Wong et M. Zakai, Differentiation formulas for stochastic integrals in the plane. Memorandum n° ERL-M540. Electronic research Laboratory. College of Engineering, University of California, Berkeley. | MR