Étude des extrêmes d'une suite stationnaire m-dépendante avec une application relative aux accroissements du processus de Wiener
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 23 (1987) no. 3, p. 425-457
@article{AIHPB_1987__23_3_425_0,
     author = {Haiman, George},
     title = {\'Etude des extr\^emes d'une suite stationnaire m-d\'ependante avec une application relative aux accroissements du processus de Wiener},
     journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques},
     publisher = {Gauthier-Villars},
     volume = {23},
     number = {3},
     year = {1987},
     pages = {425-457},
     zbl = {0631.60031},
     mrnumber = {906726},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/AIHPB_1987__23_3_425_0}
}
Haiman, George. Étude des extrêmes d'une suite stationnaire m-dépendante avec une application relative aux accroissements du processus de Wiener. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 23 (1987) no. 3, pp. 425-457. http://www.numdam.org/item/AIHPB_1987__23_3_425_0/

[1] P. Deheuvels, Strong Approximation in Extreme Value Theory and Applications, Proc. Coll. Math. Soc. Janos Bolay, 1982, p. 369-403. | MR 807566 | Zbl 0568.60056

[2] J. Galambos, The Asymptotic Theory of Extreme Order Statistics, 1978, Wiley, New York. | MR 489334 | Zbl 0381.62039

[3] G. Haiman, Valeurs extrêmales de suites stationnaires de variables aléatoires m-dépendantes, Ann. Inst. Henri Poincaré, vol. XVII, n° 3, 1981, p. 309-330. | Numdam | MR 631245 | Zbl 0479.60044

[4] S. Carlin et J. Mcgregor, Coincidence Probabilities, Pacific J. Math., vol. 911, 1959, p. 41-64. | MR 114248 | Zbl 0092.34503

[5] J. Ortega et M. Wschebor, On the Increments of the Wiener Process, Z. Wahrsheinlichkeit verv. Gebiete, vol. 65, 1984, p. 329-339. | MR 731225 | Zbl 0506.60082

[6] P. Revesz, On the Increments of Wiener and Related Processes, The Annals of Probability, vol. 10, n° 3, 1982, p. 613-622. | MR 659532 | Zbl 0493.60038

[7] L.A. Shepp, First Passage Time for a Particular Gaussian Process, Ann. Math. Stat., vol. 42, n° 3, 1971, 946-951. | MR 278375 | Zbl 0216.21203

[8] D. Slepian, The One-Sided Barrier Problem for Gaussian Noise, Bell System Tech. J., vol. 41, 1962, p. 463-501. | MR 133183

[9] G.S. Watson, Extreme Values in Samples from m-dependant Stationary Stochastic Processes, Ann. Math. Statist., vol. 25, 1954, p. 798-800. | MR 65122 | Zbl 0056.36204

[10] G.F. Newell, Asymptotic Extremes for m-dependent Random Variables, Ann. Math. Statist., vol. 35, 1964, p. 1322-1325. | MR 164361 | Zbl 0239.60033