@article{AIHPB_1988__24_1_131_0, author = {Bouton, Catherine}, title = {Approximation gaussienne d'algorithmes stochastiques \`a dynamique markovienne}, journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques}, pages = {131--155}, publisher = {Gauthier-Villars}, volume = {24}, number = {1}, year = {1988}, mrnumber = {937959}, zbl = {0643.60038}, language = {fr}, url = {http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1988__24_1_131_0/} }
TY - JOUR AU - Bouton, Catherine TI - Approximation gaussienne d'algorithmes stochastiques à dynamique markovienne JO - Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques PY - 1988 SP - 131 EP - 155 VL - 24 IS - 1 PB - Gauthier-Villars UR - http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1988__24_1_131_0/ LA - fr ID - AIHPB_1988__24_1_131_0 ER -
%0 Journal Article %A Bouton, Catherine %T Approximation gaussienne d'algorithmes stochastiques à dynamique markovienne %J Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques %D 1988 %P 131-155 %V 24 %N 1 %I Gauthier-Villars %U http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1988__24_1_131_0/ %G fr %F AIHPB_1988__24_1_131_0
Bouton, Catherine. Approximation gaussienne d'algorithmes stochastiques à dynamique markovienne. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 24 (1988) no. 1, pp. 131-155. http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1988__24_1_131_0/
[1] Introduction à la méthode de l'équation différentielle moyenne pour l'étude des algorithmes récursifs, exemples, C.N.R.S., Outils et Modèles mathématiques pour l'Automatique, l'Analyse des Systèmes, et le Traitement du Signal, vol. 1, 1981. | Zbl
,[2] Convergence of Probability Measures, Wiley, 1968. | MR | Zbl
,[3] Approximation gaussienne d'algorithmes stochastiques à dynamique markovienne, Thèse de 3e cycle, éditée par l'École Polytechnique.
,[4] Random Perturbations of Dynamical Systems, Springer, 1984. | MR | Zbl
et ,[5] On Stochastic Approximation, Theory of Probability and its Applications, vol. 10, p. 275-278.
,[6] Approximate Solution of Random Equations, Bharucha-Reid, 1979.
,[7] On Stochastic Processes Defined by Differential Equations with a Small Parameter, Theory Prob. Appl., vol. II, 1966, p. 211-222. | Zbl
,[8] Rates of convergence for stochastic approximation type algorithms, S.I.A.M. J. Control, vol. 17, n° 5, 1979. | MR | Zbl
et ,[9] A Martingale Method for the Convergence of a Sequence of Processes to a Jump-Diffusion Process, Z. W., vol. 53, 1980, p. 209-219. | MR | Zbl
,[10] Approximation and Weak Convergence Methods for Random Processes, M.I.T. Press, Cambridge, 1984. | MR | Zbl
,[11] Theory and Practice of Recursive Identification, M.I.T. Press, 1983. | MR | Zbl
et ,[12] Analysis of Recursive Stochastic Algorithms, I.E.E.E. Trans. on Autom. Control, vol. AC 22, n° 4, 1977. | MR | Zbl
,[13] Théorèmes de convergence presque sûre pour une classe d'algorithmes à pas décroissants, Probability Theory (à paraître). | Zbl
et ,[14] Convergence avec probabilité (1-∈) d'algorithmes stochastiques et application à l'égaliseur aveugle, Ann. des Télécommunications, t. 41, n° 5-6, 1986. | Zbl
et ,[15] Application of a Kushner and Clark Lemma to General Classes of Stochastic Algorithms, I.E.E.E. Trans. Inf. Theory, vol. IT-30, 1984, p. 140- 150. | MR | Zbl
et ,[16] Asymptotic Theory of Mixing Stochastic Ordinary Differential Equations, Comm. Pure Appl. Math., vol. 27, 1974, p. 641-668. | MR | Zbl
et ,[17] Asymptotic Distribution of Stochastic Approximation Procedures, Ann. Math. Stat., vol. 29, 1958, p. 373-405. | MR | Zbl
,[18] Multidimensionnal Diffusion Processus, Springer-Verlag, Berlin, 1979.
et ,