@article{AIHPB_1990__26_3_451_0, author = {Stricker, Christophe}, title = {Arbitrage et lois de martingale}, journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques}, pages = {451--460}, publisher = {Gauthier-Villars}, volume = {26}, number = {3}, year = {1990}, mrnumber = {1066088}, zbl = {0704.60045}, language = {fr}, url = {http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1990__26_3_451_0/} }
Stricker, Christophe. Arbitrage et lois de martingale. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 26 (1990) no. 3, pp. 451-460. http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1990__26_3_451_0/
[1] Quelques remarques sur un théorème de Yan. A paraître dans le Séminaire de Probabilités XXIV, Lect. Notes Math. Springer 1990. | Numdam | MR | Zbl
, ,[2] Arbitrage and martingales in markets with positive wealth constraints, Preprint (1987). | MR
, ,[3] Equivalent martingale measures and no-arbitrage in stochastic securities market models, To appear. | Zbl
, , ,[4] Wiener functionals as Ito intregrals, Ann. Prob., 5, 140- 141 (1977). | MR | Zbl
,[5] Multiperiod security markets with differential information, J. Math. Eco. 15, 283-303 (1986). | MR | Zbl
, ,[6] Martingales and stochastics integrals in the theory of continuous trading, Stoch. Proc. Appl., 11, 215-260 (1981). | MR | Zbl
, ,[7] Calcul stochastique et problèmes de martingales. Lect. Notes Math., 714. Springer 1979. | MR | Zbl
,[8] Caractérisation d'une classe d'ensembles convexes de L1 ou H1. Séminaire de Probabilités XIV, Lect. Notes Math., 784, 220-222. Springer 1980. | Numdam | Zbl
,[9] Sous-espaces denses dans L1 ou H1 et représentation des martingales, Séminaire de Probabilités XII, Lect. Notes Math., 649, 205-309. Springer 1978. | Numdam | MR | Zbl
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