Construction of diffusions
Annales de la faculté des sciences de l'université de Clermont. Mathématiques, Actes du colloque de mathématiques réuni à Clermont à l'occasion du tricentenaire de la mort de Blaise Pascal. Tome 2, Tome 8 (1962) no. 2, pp. 23-32. 
@article{ASCFM_1962__8_2_23_0,
     author = {Ito, Kiyosi},
     title = {Construction of diffusions},
     journal = {Annales de la facult\'e des sciences de l'universit\'e de Clermont. Math\'ematiques},
     pages = {23--32},
     publisher = {UER de Sciences exactes et naturelles de l'Universit\'e de Clermont},
     volume = {8},
     number = {2},
     year = {1962},
     mrnumber = {288842},
     language = {en},
     url = {http://archive.numdam.org/item/ASCFM_1962__8_2_23_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Ito, Kiyosi
TI  - Construction of diffusions
JO  - Annales de la faculté des sciences de l'université de Clermont. Mathématiques
PY  - 1962
SP  - 23
EP  - 32
VL  - 8
IS  - 2
PB  - UER de Sciences exactes et naturelles de l'Université de Clermont
UR  - http://archive.numdam.org/item/ASCFM_1962__8_2_23_0/
LA  - en
ID  - ASCFM_1962__8_2_23_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Ito, Kiyosi
%T Construction of diffusions
%J Annales de la faculté des sciences de l'université de Clermont. Mathématiques
%D 1962
%P 23-32
%V 8
%N 2
%I UER de Sciences exactes et naturelles de l'Université de Clermont
%U http://archive.numdam.org/item/ASCFM_1962__8_2_23_0/
%G en
%F ASCFM_1962__8_2_23_0
Ito, Kiyosi. Construction of diffusions. Annales de la faculté des sciences de l'université de Clermont. Mathématiques, Actes du colloque de mathématiques réuni à Clermont à l'occasion du tricentenaire de la mort de Blaise Pascal. Tome 2, Tome 8 (1962) no. 2, pp. 23-32. http://archive.numdam.org/item/ASCFM_1962__8_2_23_0/

[1] Kolmogorov, A.N. - Uber die analytischen Methoden in der Wahrsheinlichkeitsrechnung. Math. Ann. 104, 415-458 (1931). | MR | Zbl

[2] Feller, W. - On second order differential operators. Ann. Math. 31 90-105 (1955). | MR | Zbl

[3] Ito, K. - Stochastic differential equations. Mem. Amer. Math. Soc. 4 (1951). | MR | Zbl

[4] Ito, K. and Mckean, H.P.Jr - Diffusion.

[5] Trotter, H. - A property of Brownian motion paths. I11. Jour. Math. 2, 425-433 (1958). | MR | Zbl

[6] Volkonski, V.A. - Random substitution of time in strong Markov processes. Th. Prob. Appl. 3 332-350 (1958). | MR | Zbl

[7] Mckean, H.P. Jr. and Tanaka, H. - Additive functionals of Brownian path. Mem. Univ. Kyoto, A. Math. 33, 479-506 (1961). | MR | Zbl

[8] Blumenthal, R.M., Getoor, R.K. and Mckean, H.P., Jr. - Markov processes with identical hitting distributions.

[9] Mckean, H.P., Jr. - Elementary solutions for certain parabolic differential equations.Trans. Amer. Math. Soc. 82, 519-548 (1956). | MR | Zbl

[10] Knight, F. - On the random walk and Brownian motion, to appear in Trans. Amer. Math. Soc. | MR | Zbl

[11] Bochner, S. - Harmonic analysis and the theory of probability, Berkeley, Univ. Cal. Press, 1955. | MR | Zbl