Filtrage de diffusions bidirectionnelles pour une observation ponctuelle de Poisson à deux paramètres
Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques, Ecole d'été de calcul des probabilités de Saint-Flour (19 Août au 5 septembre 1979 et 29 juin au 12 juillet 1980), Tome 69 (1981) no. 19, pp. 125-139. 
@article{ASCFM_1981__69_19_125_0,
     author = {Mazziotto, G. and Szpirglas, J.},
     title = {Filtrage de diffusions bidirectionnelles pour une observation ponctuelle de {Poisson} \`a deux param\`etres},
     journal = {Annales scientifiques de l'Universit\'e de Clermont. Math\'ematiques},
     pages = {125--139},
     publisher = {UER de Sciences exactes et naturelles de l'Universit\'e de Clermont},
     volume = {69},
     number = {19},
     year = {1981},
     mrnumber = {645571},
     zbl = {0483.60029},
     language = {fr},
     url = {http://archive.numdam.org/item/ASCFM_1981__69_19_125_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Mazziotto, G.
AU  - Szpirglas, J.
TI  - Filtrage de diffusions bidirectionnelles pour une observation ponctuelle de Poisson à deux paramètres
JO  - Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
PY  - 1981
SP  - 125
EP  - 139
VL  - 69
IS  - 19
PB  - UER de Sciences exactes et naturelles de l'Université de Clermont
UR  - http://archive.numdam.org/item/ASCFM_1981__69_19_125_0/
LA  - fr
ID  - ASCFM_1981__69_19_125_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Mazziotto, G.
%A Szpirglas, J.
%T Filtrage de diffusions bidirectionnelles pour une observation ponctuelle de Poisson à deux paramètres
%J Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
%D 1981
%P 125-139
%V 69
%N 19
%I UER de Sciences exactes et naturelles de l'Université de Clermont
%U http://archive.numdam.org/item/ASCFM_1981__69_19_125_0/
%G fr
%F ASCFM_1981__69_19_125_0
Mazziotto, G.; Szpirglas, J. Filtrage de diffusions bidirectionnelles pour une observation ponctuelle de Poisson à deux paramètres. Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques, Ecole d'été de calcul des probabilités de Saint-Flour (19 Août au 5 septembre 1979 et 29 juin au 12 juillet 1980), Tome 69 (1981) no. 19, pp. 125-139. http://archive.numdam.org/item/ASCFM_1981__69_19_125_0/

[1] M.S. Bartlett: The Statistical Analysis of Spatial Pattern. Adv. Appl. Prob., 6 (1974). | MR | Zbl

[2] R. Boel, P. Varaya et E. Wong: Martingales of Jump Processes. Siam J. Cont., 13, N° 5 (1975). | Zbl

[3] P. Bremaud: La méthode des semi-martingales en filtrage quand l'observation est un processus ponctuel marqué. Séminaire de Probabilité X. Lect. Notes N° 511 (1976), Springer Verlag. | Numdam | MR | Zbl

[4] P. Bremaud et M. Yor: Changes of Filtration and Probability Measures. Z. Wahr. V. Geb., 45 (1978). | MR | Zbl

[5] R. Cairoli et J.B. Walsh: Stochastic Integrals in the Plane. Acta Math., 134 (1975). | MR | Zbl

[6] D.R. Cox et P.A.W. Lewis: The Statistical Analysis of Series of Events. London, Methuen (1966). | MR | Zbl

[7] P. Fishman et D. Snyder: The Statistical Analysis of Space-Time Point Processes. IEEE Trans., IT-22 (1976). | MR | Zbl

[8] I. Gertner: An Alternative Approach to Non-Linear Filtering. Stoch. Proc and Appl. 7 (1978), | MR | Zbl

[9] G. Kallianpur et C. Striebel: Estimation of Stochastic Systems. Ann. Math. Stat. 39 (1968), | MR | Zbl

[10] H. Korezlioglu: Two-Parameter Gaussian Markov Processes and their recursive Linear Filtering. Ann. Sc. Clermont (1978). | Numdam | MR | Zbl

[11] H. Korezlioglu, G. Mazziotto et J., Szpirglas: Equation du filtrage non linéaire pour des processus à deux indices. C.R. Acad. Sc. Paris, t. 287, Série A (1978), p. 891, | MR | Zbl

[12] P. Lefort: Processus de Markov et diffusion à deux indices. 7ème Coll. GRETSI. Nice, 28/5-2/6/1978.

[13] G. Mazziotto et J. Szpirglas: Calcul stochastique pour des semi-martingales de Poisson à deux paramètres. C.R. Acad. Sc. Paris, t. 288 (28 mai 1979), Série A, 953-956. | MR | Zbl

[14] P.A. Meyer: Sur un problème de filtration. Séminaire de Probabilités VII. Lect. Notes N° 321 (1973), Springer Verlag. | Numdam | MR | Zbl

[15] P.A. Meyer: Une remarque sur le calcul stochastique dépendant d'un paramètre. Séminaire de Probabilité XIII. Lect. Notes N° 721 (1979), Springer Verlag, | Numdam | MR | Zbl

[16] J. Neveu: Processus ponctuels: Ecole d'Eté de Saint-Flour. Lecture Notes N° 598 (1976); Springer Verlag. | MR | Zbl

[17] D. Nualart et M. Sanz: Random Gaussian Markov Fields. Stochastica. (A paraître).

[18] D.L. Snyder: Filtering and Detection for Doubly Stochastic Poisson Process. IEEE Trans. IT-18, N° 1 (Jan. 1972). | MR | Zbl

[19] J. Szpirglas et G. Mazziotto: Modèle général de filtrage non linéaire et équations différentielles stochastiques associées. Ann. Inst. H. Poincarré. Série B, 15, N° 2 (1979). | Numdam | MR | Zbl

[20] E. Wong: Recursive Filtering for Two-Dimensional Random Fields. IEEE Trans. IT-21 (Jan. 1975). | MR | Zbl

[21] E. Wong: Recursive Causal Linear Filtering for Two-Dimensional Random Fields. IEEE Trans; IT-24, N° 1 (Jan. 1978). | MR | Zbl

[22] E. Wong et E.T. Tsui: One-Sided Recursive Filters for Two-Dimensional Random Fields. IEEE Trans. IT-23, N° 5 (Sept. 1977). | MR | Zbl

[23] E. Wong et M. Zakai: Martingales and Stochastic Integrals for Processes with a Multidimensional Parameter. Z. Wahr. V. Geb., 29, (1974). | MR | Zbl

[24] E. Wong et M. Kakai: Weak Martingales and Stochastic Integrals in the Plane. Ann. Prob. Vol 4, N° 4, (1976). | MR | Zbl

[25] E. Wong et M. Zakai: The Sample Function Continuity of Stochastic Integrals in the Plane. Ann. Prob., Vol. 5, N° 6 (1977). | MR | Zbl

[26] E. Wong et M. Zakai: Likelihood Ratios and Transformation of Probability Associated with Two-Parameter Wiener Processes. Z. Wahr. V. Geb., 40 (1977). | MR | Zbl

[27] E. Wong, et M. Zakai: Differentiation Formulas for Stochastic Integrals in the Plane. Stoch. Proc. and Appl., 6 (1978). | MR | Zbl

[28] E. Wong et M. Zakai: An Intrinsic Calculus for Weak Martingales in the Plane. Memorandum UCB/EKL M78/20 (1978).

[29] M. Zakai: On the Optimal Filtering of Diffusion Processes. Z. Wahr. V. Geb., 11 (1969). | MR | Zbl