La mesure du risque systématique des actions : une approche efficiente
Journal de la Société de statistique de Paris, Tome 127 (1986) no. 3, pp. 161-177.
@article{JSFS_1986__127_3_161_0,
     author = {Dumontier, Pascal},
     title = {La mesure du risque syst\'ematique des actions : une approche efficiente},
     journal = {Journal de la Soci\'et\'e de statistique de Paris},
     pages = {161--177},
     publisher = {Soci\'et\'e de statistique de Paris},
     volume = {127},
     number = {3},
     year = {1986},
     language = {fr},
     url = {http://archive.numdam.org/item/JSFS_1986__127_3_161_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Dumontier, Pascal
TI  - La mesure du risque systématique des actions : une approche efficiente
JO  - Journal de la Société de statistique de Paris
PY  - 1986
SP  - 161
EP  - 177
VL  - 127
IS  - 3
PB  - Société de statistique de Paris
UR  - http://archive.numdam.org/item/JSFS_1986__127_3_161_0/
LA  - fr
ID  - JSFS_1986__127_3_161_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Dumontier, Pascal
%T La mesure du risque systématique des actions : une approche efficiente
%J Journal de la Société de statistique de Paris
%D 1986
%P 161-177
%V 127
%N 3
%I Société de statistique de Paris
%U http://archive.numdam.org/item/JSFS_1986__127_3_161_0/
%G fr
%F JSFS_1986__127_3_161_0
Dumontier, Pascal. La mesure du risque systématique des actions : une approche efficiente. Journal de la Société de statistique de Paris, Tome 127 (1986) no. 3, pp. 161-177. http://archive.numdam.org/item/JSFS_1986__127_3_161_0/

Altman E., Jacquillat B. et Levasseur M. _ Comparative analysis of risk measures : France and the United States. Journal of finance, décembre 1974, pp. 1495-1511.

Bartlett M.S. _ The use of transformations. Biométries, vol. 11, 1947, pp. 39-46. | MR

Belkaoui A. _ Canadian evidence of heteroscedasticity in the market model. Journal of finance, septembre 1977, pp. 1320-1323.

Bertoneche M. _ Existence d'hétéroscédasticité dans le modèle de marché appliqué aux bourses européennes de valeurs mobilières. Journal de la société statistique de Paris, 4e trimestre 1979, pp. 270-276.

Bey R. et Pinches G. _ Additional evidence of heteroscedasticity in the market model. Journal of financial and quantitative analysis, juin 1980, pp. 299-322.

Blume M. _ On the assessment of risk. Journal of finance, mars 1971, pp. 1-10.

Brown S. _ Heteroscedasticity in the market model : a comment. Journal of business, janvier 1977, pp. 80-83.

Cochrane D. et Orcutt G.H. _ Application of least squares regressions to relationships containing auto-correlated error terms. Journal of the american statistical association, vol. 44, 1949, pp. 32-61. | Zbl

Conover S.J. _ Practical nonparametric statistics. New York, Wiley éd., 1977, pp. 1081-1092.

Copley R.E., Cooley P.L. et Roenfeldt R. _ Autocorrelation in market model residuals. Journal of business finance and accounting, Automne 1984, pp. 409-417.

Daloz J.P. _ Le hasard et les cours boursiers. Cujas éd., Paris, 1973.

Dumas B. et Zisswiller R. _ La mort du bêta? Analyse financière, 4e trimestre 1984, pp. 41-51.

Fama E. _ The behavior of stock market prices. Journal of business, janvier 1965, pp. 34-105.

Fama E., Fisher L., Jensen M. et Roll R. _ The adjustment of stock prices to new information. International economic review, février 1969, pp. 1-21.

Fama E. et Mc Beth J. _ Risk, return and equilibrium: empirical tests. Journal of political economy, mai 1979, pp. 607-636.

Fisher L. _ Some new stock market indexes. Journal of business, janvier 1966, pp. 191-223.

Giacotto C. et Ali M.M. _ Optimum distribution-free tests and further evidence of heteroscedasticity in the market model. Journal of finance, décembre 1982, pp. 1247-1257.

Glejser H. _ A new test for heteroscedasticity. Journal of the american statistical association, vol. 64, 1969, pp. 316-323.

Goldfied S.M. et Quandt R.E. _ Some tests for heteroscedasticity. Journal of the american statistical association, vol. 60, 1965, pp. 539-547. | MR

Hawawini G.A. _ Intertemporal cross-dependence in securities daily returns and the short-run intervaling effect on systematic risk. _ Journal of financial and quantitative analysis, mars 1980, pp. 139-149.

Hawawini G.A. et Vora A. _ Evidence of intertemporal systematic risks in the daily price movements of NYSE and AMEX common stocks. Journal of financial and quantitative analysis, juin 1980, pp. 331-340.

Jacquillat B. et Solnik B. _ Les marchés financiers et la gestion de portefeuille. 3e éd., Paris, Dunod 1981.

Johnston J. _ Econometric methods, 2e éd., New York, Me Graw-Hill, 1972, pp. 218-221.

Kendall M.G. et Stuart A. _ The advanced theory of statistics. Vol. 1, Griffin éd., Londres, 1969. | Zbl

Markowitz M.H. _ Portfolio selection. Journal of finance, mars 1952, pp. 77-91.

Martin J. et Klemkosky R. _ Evidence of heteroscedasticity in the market model. Journal of business, janvier 1975, pp. 81-86.

Moore A. _ Some characteristics of changes in common stock prices. In : the random character of stock market prices. COOTNER éd., 1964, pp. 139-161.

Pogue G. et Solnik B. _ The market model applied to Eurppean common stocks : some empirical results. Journal of financial and quantitative analysis, décembre 1974, pp. 917-944.

Sharpe W. _ A simplified model for portfolio analysis. Management science, janvier 1963, pp. 277-293.

Schwartz R.A. et Whitcomb D.K. _ The time-variance relationship : evidence on autocorrelation in common stock returns. Journal of finance, mars 1977(a), pp. 41-55.

Schwartz R.A. et Whitcomb D.K. _ Evidence on the presence and causes of serial correlation in market model residuals. Journal of financial and quantitative analysis, juin 1977(b), pp. 291-313.