A propos de la structure autorégressive des résidus d'un modèle linéaire : deux interprétations économiques
Journal de la société française de statistique, Volume 134 (1993) no. 1, p. 73-85
@article{JSFS_1993__134_1_73_0,
     author = {Prat, Georges},
     title = {A propos de la structure autor\'egressive des r\'esidus d'un mod\`ele lin\'eaire : deux interpr\'etations \'economiques},
     journal = {Journal de la soci\'et\'e fran\c caise de statistique},
     publisher = {Soci\'et\'e de statistique de Paris},
     volume = {134},
     number = {1},
     year = {1993},
     pages = {73-85},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/JSFS_1993__134_1_73_0}
}
Prat, Georges. A propos de la structure autorégressive des résidus d'un modèle linéaire : deux interprétations économiques. Journal de la société française de statistique, Volume 134 (1993) no. 1, pp. 73-85. http://www.numdam.org/item/JSFS_1993__134_1_73_0/

Davidson J.E.H., Hendry D., Srba F., Yeo S. (1978) " Econometric Modelling of the Aggregate Time-series Relationship between Consumers' Expenditure and Income in the United Kingdom", Economic Journal, vol. 88, 661-692.

Hendry D. et Ericsson N.R. (1991) " An Econometric Analysis of U.K. Money Demand, in Monetary Trend in the United States and the United Kingdom by Friedman M. and Schwartz A.J.", American Economic Review, mars.

Maurel F. (1989) " Modèles à correction d'erreur : l'apport de la théorie de la co-intégration", Économie et Prévision n° 88-89, 105-125.

Prat G. (1986) Demande de monnaie et incertitude : ambiguité théorique et réalité empirique, CEMA, document miméo., septembre, 34 p.

Prat G. (1988) " Note à propos de l'influence de l'incertitude sur la demande de monnaie", Revue Économique, mars, 451-460.

Prat G. (1992) " Anticipation et évaluation des actions", in Monnaie, taux d'intérêt et anticipations, MAROIS W. et KEMPF H. éd., Economica.

Salmon T. (1982) " Error Correction Mechanisms", Economic Journal, septembre, 615-629.