no. 4
Dynamique du marché du pétrole. Approche vectorielle autorégressive à partir de la stationnarité de H.E.G.Y. des chroniques trimestrielles saisonnières
Journal de la société française de statistique, Tome 136 (1995) no. 4, pp. 57-73. 
@article{JSFS_1995__136_4_57_0,
     author = {Murcia, V\'eronique and Terraza, Michel},
     title = {Dynamique du march\'e du p\'etrole. Approche vectorielle autor\'egressive \`a partir de la stationnarit\'e de H.E.G.Y. des chroniques trimestrielles saisonni\`eres},
     journal = {Journal de la soci\'et\'e fran\c caise de statistique},
     pages = {57--73},
     publisher = {Soci\'et\'e de statistique de Paris},
     volume = {136},
     number = {4},
     year = {1995},
     language = {fr},
     url = {archive.numdam.org/item/JSFS_1995__136_4_57_0/}
}
Murcia, Véronique; Terraza, Michel. Dynamique du marché du pétrole. Approche vectorielle autorégressive à partir de la stationnarité de H.E.G.Y. des chroniques trimestrielles saisonnières. Journal de la société française de statistique, Tome 136 (1995) no. 4, pp. 57-73. http://archive.numdam.org/item/JSFS_1995__136_4_57_0/

Angelier J.-B. (1990) Le Pétrole, Economica.

Artus P. & Kaabi M. (1991) " Marché au Comptant et Marché à Terme du Pétrole Brut et des Produits Raffinés: Analyse économique et efficacité des marchés à terme", Economie & Prévision, n° 99, pp 1991-1993.

Ayoub A. & Percebois J. (1987) Pétrole: Marchés et Stratégies, Economica.

Box G.E.P. & Jenkins G.-M. (1976) Time Series Analysis: Forecasting and Control, San Francisco; Holden Day (2nd Ed.). | MR 436499 | Zbl 0249.62009

Calabre S. (1990) L'évolution des prix des produits de base, Economica.

Calabre S. (1990) Les marchés internationaux des matières premières, Economica.

Cromwell J.B. - Labys W.-C. - Terraza M. (1994) Univariate Tests for Time Series Models, SAGE Publications.

Cromwell J.B. - Hannan M. - Labys W.-C. - Terraza M. (1994) Multivariate Tests for Time Series Models, SAGE Publications.

Dickey D.A. & Fuller W.A. (1981) " The Likelihood Ratio Statistics for Autoregressives Time Series with a Unit Root", Econometrica, Vol. 49, pp 1057-1072. | MR 625773 | Zbl 0471.62090

Hylleberg S. - Engle R.F. - Granger C.W.J. - Yoo B.S. (1990) " Seasonal Integration and Co-integration", Journal of Econometrics, n° 44, pp 215-238. | MR 1060457 | Zbl 0709.62102

Labys W.C. - Murcia V. - Terraza M. (1991) Modélisation VAR du marché du pétrole, Cahier du CEPE-LAMTA Univ. de Montpellier I.

Labys W.C. - Murcia V. - Terraza M. (1993) " Modelling the Petroleum Spot Market : A VAR approach", in Models for Energy Policy. Routledge Eds (à paraître).

Lee H.S. & Siklos P.L. (1991) " Unit Roots and Seasonal Unit Roots in Macroeconomics Time Series", Economics Letter, n° 35, pp 273-277.

Lutkepohl H. & Reimers H.E. (1992) " Impulse Response Analysis of Cointegrated Systems", Journal of Economic Dynamics and Control, n° 16, pp 53-78. | Zbl 0756.90021

Sims C. (1980) '' Macroeconomics and Reality", Econometrica, Vol.48, pp 1-48.