Étude de la mémoire longue des actions de l'indice CAC 40
Journal de la Société française de statistique, Tome 142 (2001) no. 2, pp. 65-79.
@article{JSFS_2001__142_2_65_0,
     author = {Viviani, Jean-Laurent},
     title = {\'Etude de la m\'emoire longue des actions de l'indice {CAC} 40},
     journal = {Journal de la Soci\'et\'e fran\c{c}aise de statistique},
     pages = {65--79},
     publisher = {Soci\'et\'e fran\c{c}aise de statistique},
     volume = {142},
     number = {2},
     year = {2001},
     language = {fr},
     url = {http://archive.numdam.org/item/JSFS_2001__142_2_65_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Viviani, Jean-Laurent
TI  - Étude de la mémoire longue des actions de l'indice CAC 40
JO  - Journal de la Société française de statistique
PY  - 2001
SP  - 65
EP  - 79
VL  - 142
IS  - 2
PB  - Société française de statistique
UR  - http://archive.numdam.org/item/JSFS_2001__142_2_65_0/
LA  - fr
ID  - JSFS_2001__142_2_65_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Viviani, Jean-Laurent
%T Étude de la mémoire longue des actions de l'indice CAC 40
%J Journal de la Société française de statistique
%D 2001
%P 65-79
%V 142
%N 2
%I Société française de statistique
%U http://archive.numdam.org/item/JSFS_2001__142_2_65_0/
%G fr
%F JSFS_2001__142_2_65_0
Viviani, Jean-Laurent. Étude de la mémoire longue des actions de l'indice CAC 40. Journal de la Société française de statistique, Tome 142 (2001) no. 2, pp. 65-79. http://archive.numdam.org/item/JSFS_2001__142_2_65_0/

Abry P., Veitch D. & Flandrin P. (1998), « Long-range dependence : revisiting aggregation with wavelets», Journal of Time Series Analysis, 19, n°3, pp. 253-266. | MR | Zbl

Bachelier L. (1900), Théorie de la spéculation, thèse de doctorat, École Normale Supérieure, reproduite dans Annales de l'École Normale Supérieure, 3eme série, tome 17, janvier, pp. 21-86. | JFM | Numdam | MR

Brockwell & Davis (1991), Time Series : Theory and Methods, Second Edition, Springer Verlag. | MR | Zbl

Davies R. & Harte C. (1987), « Tests for the Hurst Effect. » Biometnka, 74, pp. 95-101. | MR | Zbl

Geweke J. & Porter-Hudak S. (1983), « The Estimation and Application of Long Memories Time Series Models. » Journal of Time Series Analysis, 4, pp. 221-238. | MR | Zbl

Goetzman W.N. (1993), « Patterns in three centuries of stock market prices. » Journal of Business, 66, pp. 249-270.

Granger C.W. J. & Joyeux R. (1980), « An introduction to Long-Memory Time Series Models and Practional Differencing. » Journal of Time Series Analysis, 1, pp. 15-39. | MR | Zbl

Greene M.T. & Fielitz B. D. (1977), « Long-term dependence in common stock returns. » Journal of Financial Economics, 5, pp.339-349.

Greene M.T. & Fielitz B. D. (1977), « The Effect of long-term dependence on risk-return models of common stocks. » Operations Research, 22, n°5, pp.944-951. | MR | Zbl

Hamon J. & Jacquillat B. (1992), Le marché français des actions, PUF.

Hosking J.R.M. (1981), « Fractional Differencing. » Biometrika, 68, pp. 165-176. | MR | Zbl

Hurst H.E. (1951), « Long-term Storage of Reservoirs. » Transaction of the American Society of Civil Engineers, 116, pp. 770-808.

Jacobsen N. (1996), « Long term dependence in stock returns. » Journal of Empirical Finance, 3, pp. 393-417.

Kunsch H. (1986), « Discrimination between Monotonic Trends and Long-Range Dependence », Journal of Applied Probability, 23, pp. 1025-1030. | MR | Zbl

Lardic S. & Mignon V. (1999), « La mémoire longue en économie : une revue de la littérature. » Journal de la Société Française de Statistique, 140, n°2, pp. 5-48 (avec discussion pp. 49-108).

Lo A.W. (1991), « Long-term memory in the stock market prices. » Econometrtca, 59, pp. 1279-1313. | Zbl

Lobato N. & Savin N.E. (1998), « Real and Spurious Long-Memory Properties of Stock-Market Data. » Journal of Business & Economic Statistics, 16, n°3, pp. 261-269. | MR

Mandelbrot B. (1970), « Statistical dependence in Prices and Interest Rates. » papier présenté au 2ème Congrès Mondial de la Société d'Econométrie.

Mandelbrot B. (1972), « Statistical Methodology for Non Periodic Cycles : from Covanance to R/S Analysis. » Annals of Economic and Social Measurement, 1, juillet, pp. 259-290.

Mandelbrot B. (1975), « Limit Theorems on the Self-Normalised Range for Weakly and Strongly Dependent Processes. » Z. Weahrscheinlichkeitstheorie, 31, pp. 271-285. | MR | Zbl

Mandelbrot B. & Taqqu (1979), « Robust R/S analysis of long-run serial correlation. » Bulletin of the International Statistical Institute, 48, n°2 pp 69-104. | MR | Zbl

Mandelbrot B. & Wallis J. R. (1969), « Robustness of the Rescaled Range R/S in the Measurement of Noncyclic Long Run Statistical Dependence. » Water Resources Research, 5, pp 967-988.

Mignon V. (1996), « Les implications de la mémoire longue et de la non-linéarité sur l'efficience du marché des changes. » Journal de la Société Statistique de Paris, 137, n°1, pp. 51-72.

Mills T.C. (1990), The Economic Modelling of Financial Time Series, Cambridge University Press. | MR | Zbl

Pagan A. R. & Wickens M.R. (1989), « A Survey of Some Récent Econometric Methods. » Economic Journal, 99, pp. 962-1025.

Peters E. E. (1991), Chaos and order in the capital markets, Wiley.

Rogers C.G. (1997), « Arbitrage with fractional brownian motion. » Mathematical Finance, 7, n°l, pp. 95-105 | MR | Zbl

Sowell F. (1990), « The fractionnai unit root distribution. » Econometrica, 58, pp. 495-505. | MR | Zbl

Willinger W., Taqqu M. & Teverosky V. (1999), « Stock market prices and long-range dependence. » Finance and Stochastics, 3, pp. 1-13. | Zbl