no. 3
Sur quelques problèmes fondamentaux de la théorie du filtrage
Publications des séminaires de mathématiques et informatique de Rennes, no. 3 (1974), article no. 3, 101 p. 
@article{PSMIR_1974___3_A3_0,
     author = {Memin, Jean},
     title = {Sur quelques probl\`emes fondamentaux de la th\'eorie du filtrage},
     journal = {Publications des s\'eminaires de math\'ematiques et informatique de Rennes},
     eid = {3},
     pages = {1--101},
     publisher = {D\'epartement de Math\'ematiques et Informatique, Universit\'e de Rennes},
     number = {3},
     year = {1974},
     language = {fr},
     url = {http://archive.numdam.org/item/PSMIR_1974___3_A3_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Memin, Jean
TI  - Sur quelques problèmes fondamentaux de la théorie du filtrage
JO  - Publications des séminaires de mathématiques et informatique de Rennes
PY  - 1974
SP  - 1
EP  - 101
IS  - 3
PB  - Département de Mathématiques et Informatique, Université de Rennes
UR  - http://archive.numdam.org/item/PSMIR_1974___3_A3_0/
LA  - fr
ID  - PSMIR_1974___3_A3_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Memin, Jean
%T Sur quelques problèmes fondamentaux de la théorie du filtrage
%J Publications des séminaires de mathématiques et informatique de Rennes
%D 1974
%P 1-101
%N 3
%I Département de Mathématiques et Informatique, Université de Rennes
%U http://archive.numdam.org/item/PSMIR_1974___3_A3_0/
%G fr
%F PSMIR_1974___3_A3_0
Memin, Jean. Sur quelques problèmes fondamentaux de la théorie du filtrage. Publications des séminaires de mathématiques et informatique de Rennes, no. 3 (1974), article  no. 3, 101 p. http://archive.numdam.org/item/PSMIR_1974___3_A3_0/

1. I.V. Girsanov. On transforming a certain class of stochastic processes by absolutely continuous substitution of measures. Theory of Prob. and its appl., vol. 5, (1961), 285-301. | MR | Zbl

2. M.P. Ershov. Sur l'absolue continuité des mesures correspondant à des processus de diffusion. Theory of Prob. and its appl., vol. XVII, (1972), 173-178. | Zbl

3. Liptzer-Shyriaev. Sur l'absolue continuité des mesures, correspondant aux processus de type diffusion, par rapport à la mesure brownienne. IZV-AK-NAOUK, séria Mat. 36, (1972), 847-889. (en russe).

4. Liptzer-Shyriaev Sur les processus dont la loi est équivalente à celle du mouvement brownien. Polycopié - Université de Moscou, (1970) (en russe).

5. P.A. Meyer et C. Doléans. Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales. Séminaire de Probab. - Université de Strasbourg. Springer Verlag, Lecture Notes,124, 77-107 | Numdam | Zbl

6. M. Métivier. Processus de Markov. Polycopié - Université de Rennes (1972).

7. M. Duflo. Cours de 3ème cycle sur l'intégrale stochastique. Université de Paris VI. (1971).

8. P. Priouret. Cours de l'école d'été de Saint Flour. Juillet 1973.

9. J. Mémin. Théorème de Girsanov. Séminaire de Probabilités - Université de Rennes. (1972). | Zbl

10. M. Métivier. Notions fondamentales de la théorie des probabilités. Dunod. (1968). | Zbl

11. J. Pellaumail. Une nouvelle construction de l'intégrale stochastique. Thèse - Université de Rennes, (1972).

12. P.A. Meyer. Sur un problème de filtration. Séminaires de probabilités - Université de Strasbourg, (1971) Lectures Notes - Springer Verlag n° 321, 223-247. | Numdam | MR | Zbl

13. C. Doléans. Diffusions à coefficients continus. Séminaires de probabilités - Université de Strasbourg, (1968-1969) Springer Verlag, Lecture Notes n° 124, 241-252

14. P. Courrège et P. Priouret. Temps d' arrêt d' une fonction aléatoire : relations d'équivalence associées et propriétés de décomposition. Publ. Inst. Stat. Université Paris. 14, (1965), 245-274. | MR | Zbl

15. T. Kailath. The structure of radon-Nykodym derivatives with respect to Wiener and related measures. Annals of Math. Stat. vol. 42, n° 3, (1971), 1054-1067. | MR | Zbl

16. J. Neveu. Processus aléatoires gaussiens. Presses de l'Université de Montréal, (1968). | MR | Zbl

17. M.P. Ershov. Extensions of measures. Stochastic equations. Symposium of Probability, Japan-URSS, Springer Verlag, n° 30, 516-526. | MR | Zbl

18. M.P. Ershov. Sur les représentations des processus de Ito. Theory of probab. and app. XVII - 1, (1972), 167-172 . | Zbl

19. T. Kailath. An innovations approach to least squares estimation : part I : linear filtering in additive white noise. IEEE Trans. Aut. Contr. vol. AC 13, décembre 1968, 646-654. | MR | Zbl

20. P. Frost et T. Kailath. An innovations approach to least squares estimation : part III : non linear estimation in white noise, IEEE, Trans. Aut. Countr. vol AC 16, juin 1971, 217-226. | Zbl

21. T. Kailath. Some extensions of the innovations theorem. Bell Technical journal, vol 50, n° 4, (1971), 1487-1494. | Zbl

22. T. Kailath. A note on least square estimation by the innovation method, SIAM J. control, vol 10, n° 3, Aug. 1972. | MR | Zbl

23. Balakrishnan : A martingale approach to linear recursive state estimation. SIAM J. Control, novembre 1972. | MR | Zbl

24. J.M.C. Clark. Conditions for one-to-one correspondence between an observation process and its innovation : center for computing and automation, Imperial College, London, Tech. Resp. 1, (1969).

25. J.M.C. Clark. The representation of functionals of brownian motion by stochastic integrals. Annals of Math. Statisties (1970), vol 41, n° 4, 1282-1295. | MR | Zbl

26. M. Fujisaki, G. Kalliampur, H. Kunita. Stochastic differential equations for the non linear filtering problem. Osaka J. of Maths., vol 9, 19-40. | MR | Zbl

27. P.A. Meyer. Probabilités et potentiels. Herman, Paris, (1966), Actualités scientifiques et industrielles. | Zbl

28. M. Hitsuda. Representation of a gaussian process equivalent to Wiener process. Osaka J. Math. 5, (1968), 299-312. | MR | Zbl

29. T. Duncan. On the absolute continuity of measures. Annals of mathematical statistics, vol. 41, n° 1, (1970), 30-38. | MR | Zbl

30. A.N. Shyriaev. Statistics of diffusion processes. Symposium of Probability, Japan-URSS, Springer Verlag, n° 330, (1972).

31. Liptzer et Shyriaev. Non linear filtering of markov diffusion processes. Proc. Steklov Inst. Math, 104, (1968). | Zbl

32. R.E. Kalmann et R.S. Bucy. New results in linear filtering and prediction theory. J. Basic Eng. ASME, Ser. D, 83, (1961), 95-108. | MR

33. R.S. Bucy et P.D. Joseph. Filtering for stochastic processes with applications to guidance. Interscience publishers (John Wiley and sons), (1968). | MR | Zbl