Distance en loi de solutions d'équations différentielles stochastiques avec temps local
Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes, Fascicule de probabilités, no. 2 (1995), article no. 2, 7 p. 
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Coquet, François; Mémin, Jean; Ouknine, Youssef. Distance en loi de solutions d'équations différentielles stochastiques avec temps local. Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes, Fascicule de probabilités, no. 2 (1995), article  no. 2, 7 p. http://archive.numdam.org/item/PSMIR_1995___2_A2_0/

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[7] S.A. Outev : Remark on rate of convergence in the invariance principle, Sibirski Math. Journal XXII, 206-209, 1981. | MR | Zbl

[8] D. Revuz, M. Yor : Continuous martingales and Brownian motion, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New-York, 1991. | MR | Zbl

[9] L. Slominski : On existence, uniqueness and stability of solutions of multidimensional SDE's with reflecting boundary conditions, Ann. Inst. H. Poincaré 29, 163-198, 1993. | Numdam | MR | Zbl

[10] D.W. Stroock et M. Yor : Some remarkable martingales, Lec. Notes in Maths 850, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New-York, 1981. | Numdam | MR | Zbl