Prédiction non paramétrique : étude de l'erreur quadratique du prédictogramme
Statistique et analyse des données, Tome 9 (1984) no. 1, pp. 1-34. 
@article{SAD_1984__9_1_1_0,
     author = {Collomb, G\'erard},
     title = {Pr\'ediction non param\'etrique : \'etude de l'erreur quadratique du pr\'edictogramme},
     journal = {Statistique et analyse des donn\'ees},
     pages = {1--34},
     publisher = {Association pour la statistique et ses illustrations},
     volume = {9},
     number = {1},
     year = {1984},
     mrnumber = {920343},
     zbl = {0584.62057},
     language = {fr},
     url = {http://archive.numdam.org/item/SAD_1984__9_1_1_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Collomb, Gérard
TI  - Prédiction non paramétrique : étude de l'erreur quadratique du prédictogramme
JO  - Statistique et analyse des données
PY  - 1984
SP  - 1
EP  - 34
VL  - 9
IS  - 1
PB  - Association pour la statistique et ses illustrations
UR  - http://archive.numdam.org/item/SAD_1984__9_1_1_0/
LA  - fr
ID  - SAD_1984__9_1_1_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Collomb, Gérard
%T Prédiction non paramétrique : étude de l'erreur quadratique du prédictogramme
%J Statistique et analyse des données
%D 1984
%P 1-34
%V 9
%N 1
%I Association pour la statistique et ses illustrations
%U http://archive.numdam.org/item/SAD_1984__9_1_1_0/
%G fr
%F SAD_1984__9_1_1_0
Collomb, Gérard. Prédiction non paramétrique : étude de l'erreur quadratique du prédictogramme. Statistique et analyse des données, Tome 9 (1984) no. 1, pp. 1-34. http://archive.numdam.org/item/SAD_1984__9_1_1_0/

Banon, G. (1978). Nomparametric identification for diffusion processes. Start Internal un Control and Optimization, 16, 3, 380-395. | MR | Zbl

Billingsley, P. (1968). Convergence of Probability Measures. Wiley, New-York. | MR | Zbl

Bosq, D. (1979). Sur la prediction non parametrique des variables aleatoires et de mesures aléatoires. Zeitschrift für W.a.v.G., 64, 541 - 553. | MR | Zbl

Bosq, D. (1983). Non Parametric Prediction in Station by Processes. Lecture Notes in Statistics, 16, 69-84. | Zbl

Bradley, R.C. (1980). On the φ-mixing condition for stationary random sequences. livre Mathematical Journal, 47, 2, 421-433. | MR | Zbl

Bretagnolle, J. et Huber, C. (1979). Estimation des densités : risques minimaux. Zeitschrift für Wahrscheinlichkeits theorie veriu. Gebiete, 47, 119-137 | MR | Zbl

Collomb, G. (1977). Quelques propriétés de la méthode du noyau pour l'estimation non parametrique de la régression en un point fixe. Comptes Rendus Acad. Sci. Paris, 285, série A, 289-292. | MR | Zbl

Collomb. G. (1978). Estimation non paramétrique de la régression : régressogramme et méthode du noyau. Publications du Laboratoire de Statistique et Probabilités de l 'Université de Toulouse, n° 07-78, 1-59. | Zbl

Collomb, G. ( 1981 ). Estimation non paramétrique de la régression : revue bibliographique, International Statistical Review, 49, 75-93. | MR | Zbl

Collomb, G.( 1982a). Propriétés de convergence presque complète du prédicteur à noyau. Zeitschrift für W.u.v.G., 66, 441-460. | MR | Zbl

Collomb, G. ( 1982b). Analyse d'une série temporelle et prédiction non paramétrique : méthodes de la fenètre mobile et des k points les plus proches en estimation de régression pour des observations dépendantes. Prépablication.

Collomb, G. (1983). From non parametric regression to non parametric prediction : survey of the mean square error and original results on the predictogram. Lecture Notes in Statistics, 16, 182-204. | Zbl

Collomb, G. et Doukhan, P. (1983). Estimation non paramétrique de la fonction d'autorégression d'un processus stationnaire et mélangeant : risques quadratiques pour la méthode du noyau. Comptes Rendus Acad. Sci. Paris, à paraître. | Zbl

Devroye, L. et Wagner, T.S. (1980). Distribution Free Consistency Results in Non-parametric Discrimination and Regression Function Estimation. Annals of Statistics, 8, 231-239. | MR | Zbl

Devroye, L. (1982), Necessary and sufficient conditions far the pointuise convergence of nearest neighbor regression function estimates. Z. Wahr. verio. Gel., 61, 467-481. | MR | Zbl

Doob, J. (1953). Syochastic Processes, Wiley, New-York. | MR | Zbl

Doukhan, P. et Ghindès, M. (1980). Estimation dans le processus "Xn+1 = f(Xn)+n". Comptes-Rendus. Acad. Sci. Paris, 297, serie A, 61-64. | MR | Zbl

Doukhan, P. (1983). Simulations in the General First Order Autoregressive Process (unidimensional Normal Case). Lecture Notes in Statistics, 16, 50-68. | Zbl

Dunford, N., Schwartz, J.T. (1957). Linear Operators. Part I. General Theory. New-York, Interscience. | MR | Zbl

Kalaidjian, R. (1981). Efficacités comparées de certaines méthodes de prédiction pour un arma perturbé. Statistique et Analyse des Données, 6, 3, 47-64. | EuDML | Numdam | Zbl

Nguyen, H.T. et Pham, D.T. (1981). Nonparametric estimation in diffusion model by discrete sampling. Publications de L'Institut de Statistique de l'Université de Paris, XX VI, 2, 89-109. | Zbl

Parzen, E. (1957). On consistent estimates of the spectrum of a stationary time series. Ann. Math. Statist., 28, 329-348. | MR | Zbl

Parzen, E. (1962). On estimation of aprobability density and mode. Ann. Math. Statist. 35, 1065-1075. | MR | Zbl

Pham, D.T. (1981). Honparametric Estimation of the Dritt Coefficient in the Diffusion Equation. Math. Operations fersch. Stetist., 12, 1, 61-74. | MR | Zbl

Robinson, P. H. (1982). Non parametric estimators for time series. Journal of Time Series Analysis, 4,3, 185-207. | MR

Rosemblatt, M. (1971). Markov Processes. Structure and Asymptotic Behavior, Spranger, Berlin | Zbl

Poussas. G. (1969) Honparametric Estimation of the Transition Distribution function of a Markov Process. Annals of Mathematical Statistics, 40, 1386-1400. | MR | Zbl

Spiegelman, G.. et Sacks, J. (1980). Consistent Window Estimation in Nonparametric Regression Estimation, Annals of Statistics, 8, 240-246. | MR | Zbl

Stone, C. J. (1977). Consistent nonparametric regression, Annals of Statistics, 5, 595-620. | MR | Zbl

Stone, C. J. (1982). Optimal global rates of convergence for nonparametric regresregression. Annals of Statistics, 10, 1040-1053. | MR | Zbl

Watson, G.S. (1964). Smooth regression analysis. Sankhya, 26. A, 359-372. | MR | Zbl