Intégrales stochastiques et martingales de carré intégrable
Séminaire Brelot-Choquet-Deny. Théorie du potentiel, Volume 7  (1962-1963), Talk no. 7, 20 p. 
@article{SBCD_1962-1963__7__A6_0,
     author = {Courr\`ege, Philippe},
     title = {Int\'egrales stochastiques et martingales de carr\'e int\'egrable},
     journal = {S\'eminaire Brelot-Choquet-Deny. Th\'eorie du potentiel},
     publisher = {Secr\'etariat math\'ematique},
     volume = {7},
     year = {1962-1963},
     note = {talk:7},
     zbl = {0138.11102},
     mrnumber = {177423},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/SBCD_1962-1963__7__A6_0}
}

Courrege, Philippe. Intégrales stochastiques et martingales de carré intégrable. Séminaire Brelot-Choquet-Deny. Théorie du potentiel, Volume 7 (1962-1963) , Talk no. 7, 20 p. http://www.numdam.org/item/SBCD_1962-1963__7__A6_0/

[1] Courrège (Philippe). - Décomposition des martingales de carré intégrable, Séminaire Brelot-Choquet-Deny : Théorie du Potentiel, t. 7, 1962/63, n° 6, 14 p. | Numdam | MR 177439 | Zbl 0138.11101

[2] Doob (J.L.). - Stochastic processes. - New York, J. Wiley and Sons, 1953 (Wiley Publications in Statistics). | MR 58896 | Zbl 0053.26802

[3] Ito (Kiyoshi). - Lectures on stochastic processes. - Bombay, Tata Institute of fundamental Research, 1961 (Tata Institute o f fundamental Research, Lectures on Mathematics, 24).