@article{SPS_1979__13__147_0, author = {M\'emin, Jean and Shiryaev, Albert N.}, title = {Un crit\`ere pr\'evisible pour l'uniforme int\'egrabilit\'e des semimartingales exponentielles}, journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg}, pages = {147--161}, publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics}, volume = {13}, year = {1979}, mrnumber = {544788}, zbl = {0431.60045}, language = {fr}, url = {http://archive.numdam.org/item/SPS_1979__13__147_0/} }
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Mémin, Jean; Shiryaev, Albert N. Un critère prévisible pour l'uniforme intégrabilité des semimartingales exponentielles. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), pp. 147-161. http://archive.numdam.org/item/SPS_1979__13__147_0/
[1] Quelques applications de la formule de changement de variable pour les semimartingales. Z.Wahr. 6 (1970). | MR | Zbl
:[2] Random Point processes and martingales. Litovski mathem. sb. XV, 3 (1975). | MR | Zbl
:[3] On representation of random measures as stochastic in tégral with Poisson measure. Litovski mathem. sb. XI, (1971). | MR | Zbl
:[4] Multivariate point processes : predictable projection, Radon-Nikodym dérivatives, representation of martingales. Z. Wahr. 3 Z. Wahr. 3 (1975). | MR | Zbl
:[5] Caractéristiques locales et conditions de continuité absolue pour les semimartingales. Z. Wahr. 35 (1976). | MR | Zbl
et :[6] Continuité absolue et si singularité des probabilités localement absolument continues (à paraître).
, et :[7] Sur l'intégrabilité uniforme des martingales exponentielles. Z. Wahr. 42 (1978). | MR | Zbl
, :[8] Décompositions multiplicatives de semimartingales exponentielles et application. Sem. de Prob. XII, Lect. Notes in Maths. 649, Springer Verlag. | Numdam | MR | Zbl
:[9] Un cours sur les intégrales stochastiques. Sem. de Proba. X Lect. Notes in Maths. 511, Springer-Verlag. | Numdam | MR | Zbl
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