Sur l'équation stochastique de Tsirelson
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 17 (1983), pp. 81-88.
@article{SPS_1983__17__81_0,
     author = {Le Gall, Jean-Fran\c{c}ois and Yor, Marc},
     title = {Sur l'\'equation stochastique de {Tsirelson}},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     pages = {81--88},
     publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
     volume = {17},
     year = {1983},
     zbl = {0535.60052},
     language = {fr},
     url = {http://archive.numdam.org/item/SPS_1983__17__81_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Le Gall, Jean-François
AU  - Yor, Marc
TI  - Sur l'équation stochastique de Tsirelson
JO  - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY  - 1983
SP  - 81
EP  - 88
VL  - 17
PB  - Springer - Lecture Notes in Mathematics
UR  - http://archive.numdam.org/item/SPS_1983__17__81_0/
LA  - fr
ID  - SPS_1983__17__81_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Le Gall, Jean-François
%A Yor, Marc
%T Sur l'équation stochastique de Tsirelson
%J Séminaire de probabilités de Strasbourg
%D 1983
%P 81-88
%V 17
%I Springer - Lecture Notes in Mathematics
%U http://archive.numdam.org/item/SPS_1983__17__81_0/
%G fr
%F SPS_1983__17__81_0
Le Gall, Jean-François; Yor, Marc. Sur l'équation stochastique de Tsirelson. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 17 (1983), pp. 81-88. http://archive.numdam.org/item/SPS_1983__17__81_0/

[1] V. Beneš : Non existence of strong non-anticipating solutions to Stochastic DEs ; Implications for Functional DEs, Filtering and control. In : Stochastic Processes and their applications - Vol 5, 1977, p.243-263. | MR | Zbl

[2] R. Lipcer, A.N. Shyriaev : Statistics of Random Processes, I. General Theory. Applications of Mathematics, Vol. 5, Springer-Verlag, 1977. | MR | Zbl

[3] D.W. Stroock, M. Yor : On extremal solutions of martingale problems. Ann.Sci. ENS. 4èmé série, t. 13, 1980, p. 95-164. | Numdam | MR | Zbl

[4] B. Tsirelson : An example of a stochastic differential equation having no strong solution. Teo. Verojatnost. i. Prim. Vol 20, 1975, p. 427-430. | MR | Zbl