Étude d'une martingale remarquable
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 23  (1989), p. 88-130
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Azéma, Jacques; Yor, Marc. Étude d'une martingale remarquable. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 23 (1989) , pp. 88-130. http://www.numdam.org/item/SPS_1989__23__88_0/

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[3] Ph. Biane, M. Yor : Valeurs principales associées aux temps locaux browniens. Bull. Sciences Maths., 2ème série, 111, p. 23-101 (1987). | MR 886959 | Zbl 0619.60072

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[6] M. Emery : On Azéma's martingales. Dans ce volume. | Numdam | Zbl 0753.60045

[7] J.P. Imhof : Density factorizations for Brownian motion, meander and the three-dimensional Bessel process, and applications. J. App. Proba. t. 21, p. 500-510 (1984). | MR 752015 | Zbl 0547.60081

[8] Th. Jeulin : Application de la théorie du grossissement à l'étude des temps locaux browniens. In : "Grossissements de filtrations : exemples et applications" Lect. Notes in Maths. 1118. Springer (1985). | MR 884713 | Zbl 0562.60080

[9] N.N. Lebedev : Special functions and their applications. Dover Publications, Inc., New-York (1972). | MR 350075 | Zbl 0271.33001

[10] P.A. Meyer : A new example of chaotic representation. A paraître dans les Proceedings du : IXth International Congress on Mathematical Physics, Swansea (July 1988). | MR 1033762 | Zbl 0753.60047

[11] S.A. Molchanov, E. Ostravski : Symmetric stable processes as traces of degenerate diffusion processes. Theory of Prob. and its Appl. vol. XIV, n° 1, p. 128-131 (1969). | Zbl 0281.60091

[12] E. Perkins : Local time is a semi-martingale. Zeitschrift für Wahr., 60, p. 79-118 (1982). | MR 661760 | Zbl 0468.60070

[13] J.W. Pitman : Stationary excursions. Sém. Probas. XXI. Lect. Notes in Maths. 1247. Springer (1987). | Numdam | MR 941992 | Zbl 0619.60040

[14] J.W. Pitman, M. Yor : A decomposition of Bessel bridges. Zeitschrift für Wahr, 59, p. 425-457 (1982). | MR 656509 | Zbl 0484.60062

[15] J. Ruiz De Chavez : Le théorème de Paul Lévy pour des mesures signées. Sém. Probas XVIII. Lect. Notes in Maths 1059, p. 245-255. Springer (1984). | Numdam | MR 770965 | Zbl 0537.60039

[16] F. Spitzer : Some theorems on two-dimensional Brownian motion. Trans. Amer. Math. Soc. vol. 87, p. 187-197 (1958). | MR 104296 | Zbl 0089.13601

[17] C. Stricker, M. Yor : Calcul stochastique dépendant d'un paramètre. Zeitschrift für Wahr., 45, p. 109-133 (1978). | MR 510530 | Zbl 0388.60056

[18] T. Yamada : On some representations concerning stochastic integrals. Prob. Math. Stat, vol. 4, fasc. 2, p. 153-166 (1984). | MR 792781 | Zbl 0565.60049

[19] M. Yor : Sur la transformée de Hilbert des temps locaux browniens et une extension de la formule d'Itô. Sém. Probas. XVI, Lect. Notes in Maths. 920, p. 238-247, Springer (1982). | Numdam | MR 658687 | Zbl 0495.60080

[20] M. Yor : Intertwinings of Bessel processes. Technical Report. University of California, Berkeley (1988).