@article{SPS_1989__23__88_0, author = {Az\'ema, Jacques and Yor, Marc}, title = {\'Etude d'une martingale remarquable}, journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg}, pages = {88--130}, publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics}, volume = {23}, year = {1989}, zbl = {0743.60045}, language = {en}, url = {http://archive.numdam.org/item/SPS_1989__23__88_0/} }
TY - JOUR AU - Azéma, Jacques AU - Yor, Marc TI - Étude d'une martingale remarquable JO - Séminaire de probabilités de Strasbourg PY - 1989 SP - 88 EP - 130 VL - 23 PB - Springer - Lecture Notes in Mathematics UR - http://archive.numdam.org/item/SPS_1989__23__88_0/ LA - en ID - SPS_1989__23__88_0 ER -
Azéma, Jacques; Yor, Marc. Étude d'une martingale remarquable. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 23 (1989), pp. 88-130. http://archive.numdam.org/item/SPS_1989__23__88_0/
[1] Sur les fermés aléatoires. Sém. Probas XIX. Lect. Notes in Maths. 1123. Springer (1985). | Numdam | MR | Zbl
:[2] Quelques précisions sur le méandre brownien. Bull. Sciences Maths, 2ème série, 112, p. 101-109 (1988). | MR | Zbl
, :[3] Valeurs principales associées aux temps locaux browniens. Bull. Sciences Maths., 2ème série, 111, p. 23-101 (1987). | MR | Zbl
, :[4] Sur la variation quadratique des temps locaux de certaines semi-martingales. C.R. Acad. Sci. Paris, t. 292 (2 Mars 1981), p. 491-494. | MR | Zbl
, :[5] Excursions in Brownian motion. Ark. för Math., vol. 14, p. 155-177 (1976). | MR | Zbl
:[6] On Azéma's martingales. Dans ce volume. | Numdam | Zbl
:[7] Density factorizations for Brownian motion, meander and the three-dimensional Bessel process, and applications. J. App. Proba. t. 21, p. 500-510 (1984). | MR | Zbl
:[8] Application de la théorie du grossissement à l'étude des temps locaux browniens. In : "Grossissements de filtrations : exemples et applications" Lect. Notes in Maths. 1118. Springer (1985). | MR | Zbl
:[9] Special functions and their applications. Dover Publications, Inc., New-York (1972). | MR | Zbl
:[10] A new example of chaotic representation. A paraître dans les Proceedings du : IXth International Congress on Mathematical Physics, Swansea (July 1988). | MR | Zbl
:[11] Symmetric stable processes as traces of degenerate diffusion processes. Theory of Prob. and its Appl. vol. XIV, n° 1, p. 128-131 (1969). | Zbl
, :[12] Local time is a semi-martingale. Zeitschrift für Wahr., 60, p. 79-118 (1982). | MR | Zbl
:[13] Stationary excursions. Sém. Probas. XXI. Lect. Notes in Maths. 1247. Springer (1987). | Numdam | MR | Zbl
:[14] A decomposition of Bessel bridges. Zeitschrift für Wahr, 59, p. 425-457 (1982). | MR | Zbl
, :[15] Le théorème de Paul Lévy pour des mesures signées. Sém. Probas XVIII. Lect. Notes in Maths 1059, p. 245-255. Springer (1984). | Numdam | MR | Zbl
:[16] Some theorems on two-dimensional Brownian motion. Trans. Amer. Math. Soc. vol. 87, p. 187-197 (1958). | MR | Zbl
:[17] Calcul stochastique dépendant d'un paramètre. Zeitschrift für Wahr., 45, p. 109-133 (1978). | MR | Zbl
, :[18] On some representations concerning stochastic integrals. Prob. Math. Stat, vol. 4, fasc. 2, p. 153-166 (1984). | MR | Zbl
:[19] Sur la transformée de Hilbert des temps locaux browniens et une extension de la formule d'Itô. Sém. Probas. XVI, Lect. Notes in Maths. 920, p. 238-247, Springer (1982). | Numdam | MR | Zbl
:[20] Intertwinings of Bessel processes. Technical Report. University of California, Berkeley (1988).
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