Probabilités/Équations aux dérivées partielles
Représentation de Feynman–Kac dans des domaines temps–espace et sensibilité par rapport au domaine
Comptes Rendus. Mathématique, Tome 337 (2003) no. 5, pp. 337-342.

Nous considérons la solution X=(Xt)t⩾0 d'une équation différentielle stochastique inhomogène en temps et le temps de sortie τ pour (t,Xt)t⩾0 d'un domaine espace–temps 𝒟. Nous montrons la différentiabilité d'espérance de fonctionnelles de X arrêté au temps τ par rapport au domaine : ces résultats étendent ceux de la littérature, connus notamment des analystes dans les problèmes d'optimisation de formes. En revanche sur le plan probabiliste, ce n'est pas classique.

We consider the solution X=(Xt)t⩾0 of a time-inhomogeneous stochastic differential equation and the exit time τ by (t,Xt)t⩾0 of the time–space domain 𝒟. We prove the differentiability of expectations of functionals of X stopped at τ, with respect to the domain 𝒟: these results extend those in the literature, known in particular by the analysts for the issues of shape optimization. However from the probabilistic point of view, this is not standard.

Reçu le :
Accepté le :
Publié le :
DOI : 10.1016/S1631-073X(03)00364-9
Costantini, Cristina 1 ; El Karoui, Nicole 2 ; Gobet, Emmanuel 2

1 Dipartimento di Scienze, Universita' di Chieti, viale Pindaro 42, 65127 Pescara, Italie
2 École polytechnique, centre de mathématiques appliquées, 91128 Palaiseau cedex, France
@article{CRMATH_2003__337_5_337_0,
     author = {Costantini, Cristina and El Karoui, Nicole and Gobet, Emmanuel},
     title = {Repr\'esentation de {Feynman{\textendash}Kac} dans des domaines temps{\textendash}espace et sensibilit\'e par rapport au domaine},
     journal = {Comptes Rendus. Math\'ematique},
     pages = {337--342},
     publisher = {Elsevier},
     volume = {337},
     number = {5},
     year = {2003},
     doi = {10.1016/S1631-073X(03)00364-9},
     language = {fr},
     url = {http://archive.numdam.org/articles/10.1016/S1631-073X(03)00364-9/}
}
TY  - JOUR
AU  - Costantini, Cristina
AU  - El Karoui, Nicole
AU  - Gobet, Emmanuel
TI  - Représentation de Feynman–Kac dans des domaines temps–espace et sensibilité par rapport au domaine
JO  - Comptes Rendus. Mathématique
PY  - 2003
SP  - 337
EP  - 342
VL  - 337
IS  - 5
PB  - Elsevier
UR  - http://archive.numdam.org/articles/10.1016/S1631-073X(03)00364-9/
DO  - 10.1016/S1631-073X(03)00364-9
LA  - fr
ID  - CRMATH_2003__337_5_337_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Costantini, Cristina
%A El Karoui, Nicole
%A Gobet, Emmanuel
%T Représentation de Feynman–Kac dans des domaines temps–espace et sensibilité par rapport au domaine
%J Comptes Rendus. Mathématique
%D 2003
%P 337-342
%V 337
%N 5
%I Elsevier
%U http://archive.numdam.org/articles/10.1016/S1631-073X(03)00364-9/
%R 10.1016/S1631-073X(03)00364-9
%G fr
%F CRMATH_2003__337_5_337_0
Costantini, Cristina; El Karoui, Nicole; Gobet, Emmanuel. Représentation de Feynman–Kac dans des domaines temps–espace et sensibilité par rapport au domaine. Comptes Rendus. Mathématique, Tome 337 (2003) no. 5, pp. 337-342. doi : 10.1016/S1631-073X(03)00364-9. http://archive.numdam.org/articles/10.1016/S1631-073X(03)00364-9/

[1] Broadie, M.; Glasserman, P.; Kou, S. Connecting discrete and continuous path-dependent options, Finance and Stochastics, Volume 3 (1999), pp. 55-82

[2] Freidlin, M. Functional Integration and Partial Differential Equations, Ann. of Math. Stud., Princeton University Press, 1985

[3] Friedman, A. Partial Differential Equations of Parabolic Type, Prentice-Hall, 1964

[4] El Karoui, N. Les aspects probabilistes du contrôle stochastique, Ninth Saint Flour Probability Summer School – 1979 (Saint Flour, 1979), Lecture Notes in Math., 876, Springer, Berlin, 1981, pp. 73-238

[5] Lieberman, G.M. Second Order Parabolic Differential Equations, World Scientific, River Edge, NJ, 1996

[6] Murat, F.; Simon, J. Etude de problèmes d'optimal design, Optim. Tech., Part 2, Proc. 7th IFIP Conf., Nice, 1975, Lect. Notes Comput. Sci., 41, 1976, pp. 54-62

[7] Nualart, D. Malliavin Calculus and Related Topics, Springer-Verlag, 1995

[8] Pironneau, P. Optimal Shape Design for Elliptic Systems, Springer Ser. Comput. Phys., Springer-Verlag, New York, 1984

[9] Simon, J. Differentiation with respect to the domain in boundary value problems, Numer. Funct. Anal. Optim., Volume 2 (1980) no. 7–8, pp. 649-687

[10] Sokolowski, J.; Zolésio, J.P. Introduction to Shape Optimization, Springer-Verlag, Berlin, 1992 (Shape sensitivity analysis)

Cité par Sources :