Dans cette Note nous discrétisons des équations différentielles stochastiques associées à des équations aux dérivées partielles paraboliques unidimensionnelles avec opérateur sous forme divergence dont le coefficient est discontinu en 0. Nous établissons la vitesse de convergence au sens faible.
In this Note, we discretize stochastic differential equations related to one-dimensional parabolic partial differential equations with a divergence form operator whose coefficient is discontinuous at 0. We establish the convergence rate in a weak sense.
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Martinez, Miguel; Talay, Denis. Discrétisation d'équations différentielles stochastiques unidimensionnelles à générateur sous forme divergence avec coefficient discontinu. Comptes Rendus. Mathématique, Tome 342 (2006) no. 1, pp. 51-56. doi : 10.1016/j.crma.2005.10.025. http://archive.numdam.org/articles/10.1016/j.crma.2005.10.025/
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