AIHPB, Tome 25 (1989) no. 4

Sommaire

Techniques biharmoniques pour l'étude du mouvement brownien de P. Lévy à trois paramètres

Goldman, André

p. 351-381

Étude de l'estimateur du maximum de vraisemblance dans le cas d'un processus autorégressif : convergence, normalité asymptotique, vitesse de convergence

Milhaud, X. ; Raugi, A.

p. 383-428

Smoothing metrics for measures on groups

Rachev, S. T. ; Yukich, J. E.

p. 429-441

Sur le passage de certaines marches aléatoires planes au-dessus d'une hyperbole équilatère

p. 443-456

The bootstrap of the mean with arbitrary bootstrap sample size

Arcones, Miguel A. ; Giné, Evarist

p. 457-481

Marche aléatoire sur le semi-groupe des contractions de

ℝ^{d}

. Cas de la marche aléatoire sur

ℝ_{+}

avec choc élastique en zéro

Leguesdron, J. P.

p. 483-502

Fonctions de corrélation des fonctions pseudo-aléatoires

p. 503-515

Factorising brownian motion at two boundaries ; an example

p. 517-531

The double kernel method in density estimation

p. 533-580

Time-changes of self-similar Markov processes

Vuolle-Apiala, J.

p. 581-587

Erratum Invariant measures for Markov processes arising from iterated function systems with place-dependent probabilities

Barnsley, M. F. ; Demko, S. G. ; Elton, J. H. ; Geronimo, J. S.

p. 589-590