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  • Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
  • Tome 25 (1989)
  • no. 4

Sommaire


Techniques biharmoniques pour l'étude du mouvement brownien de P. Lévy à trois paramètres
Goldman, André
p. 351-381

Étude de l'estimateur du maximum de vraisemblance dans le cas d'un processus autorégressif : convergence, normalité asymptotique, vitesse de convergence
Milhaud, X. ; Raugi, A.
p. 383-428

Smoothing metrics for measures on groups
Rachev, S. T. ; Yukich, J. E.
p. 429-441

Sur le passage de certaines marches aléatoires planes au-dessus d'une hyperbole équilatère
Vallois, P.
p. 443-456

The bootstrap of the mean with arbitrary bootstrap sample size
Arcones, Miguel A. ; Giné, Evarist
p. 457-481

Marche aléatoire sur le semi-groupe des contractions de ℝ d . Cas de la marche aléatoire sur ℝ + avec choc élastique en zéro
Leguesdron, J. P.
p. 483-502

Fonctions de corrélation des fonctions pseudo-aléatoires
Bass, J.
p. 503-515

Factorising brownian motion at two boundaries ; an example
McGill, Paul
p. 517-531

The double kernel method in density estimation
Devroye, Luc
p. 533-580

Time-changes of self-similar Markov processes
Vuolle-Apiala, J.
p. 581-587

Erratum Invariant measures for Markov processes arising from iterated function systems with place-dependent probabilities
Barnsley, M. F. ; Demko, S. G. ; Elton, J. H. ; Geronimo, J. S.
p. 589-590
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