Théorèmes limite quotient pour chaînes de Markov récurrentes au sens de Harris
Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 8 (1972) no. 2, pp. 93-105. 
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[1] A. Brunel, Chaînes abstraites de Markov vérifiant une condition de Orey. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Geb., t. 19, 1971, p. 323-329. | MR | Zbl

[2] T.E. Harris, Recurrent Markov processes. Ann. Math. Statistics, § 26, 1955, p. 152-153.

[3] T.E. Harris, The existence of stationary measures for certain Markov processes. Proc. Third Berkeley Sympos. Math. Statist. Probab., vol. II, 1956, p. 113-124. | MR | Zbl

[4] N.C. Jain, Some limit theorems for a general Markov process. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Geb., t. 6, 1966, p. 206-223. | MR | Zbl

[5] Métivier, Existence of an invariant measure and an Ornstein's ergodic theorem. Annals of Mathematical Statistics, vol. 40, n° 1, 1969, p. 79-96. | MR | Zbl

[6] Meyer, Solutions de l'équation de Poisson dans le cas récurrent. Séminaire de Strasbourg, 1969, p. 1070. | Numdam

[7] Neveu, Potentiel markovien récurrent des chaînes de Harris. A paraître.

[8] Neveu, Bases mathématiques du calcul des Probabilités. Masson. | Zbl

[9] Orey, Limit theorems for Markov chain transition probability function. Lecture Notes. University of Minneapolis.