no. 2
Sur l'existence, l'unicité et le comportement asymptotique des solutions d'équations différentielles stochastiques
Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 14 (1978) no. 2, pp. 189-214. 
@article{AIHPB_1978__14_2_189_0,
     author = {Doss, Halim and Lenglart, Erik},
     title = {Sur l'existence, l'unicit\'e et le comportement asymptotique des solutions d'\'equations diff\'erentielles stochastiques},
     journal = {Annales de l'institut Henri Poincar\'e. Section B. Calcul des probabilit\'es et statistiques},
     pages = {189--214},
     publisher = {Gauthier-Villars},
     volume = {14},
     number = {2},
     year = {1978},
     mrnumber = {507733},
     zbl = {0392.60046},
     language = {fr},
     url = {http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1978__14_2_189_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Doss, Halim
AU  - Lenglart, Erik
TI  - Sur l'existence, l'unicité et le comportement asymptotique des solutions d'équations différentielles stochastiques
JO  - Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques
PY  - 1978
SP  - 189
EP  - 214
VL  - 14
IS  - 2
PB  - Gauthier-Villars
UR  - http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1978__14_2_189_0/
LA  - fr
ID  - AIHPB_1978__14_2_189_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Doss, Halim
%A Lenglart, Erik
%T Sur l'existence, l'unicité et le comportement asymptotique des solutions d'équations différentielles stochastiques
%J Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques
%D 1978
%P 189-214
%V 14
%N 2
%I Gauthier-Villars
%U http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1978__14_2_189_0/
%G fr
%F AIHPB_1978__14_2_189_0
Doss, Halim; Lenglart, Erik. Sur l'existence, l'unicité et le comportement asymptotique des solutions d'équations différentielles stochastiques. Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 14 (1978) no. 2, pp. 189-214. http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1978__14_2_189_0/

[1] A. Bonami, N. Karoui, B. Roynette, Processus de diffusion associé à un opérateur elliptique dégénéré. Ann. Inst. Henri Poincaré, B, vol. VII, n° 1, 1971, p. 31-80. | Numdam | MR | Zbl

[2] C. Doleans Dade, On the existence and unicity of solutions of stochasti-integral equations. Zeit. fur Wahr Theorie, t. 36, 1976, p. 93-101. | MR | Zbl

[3] C. Doleans Dade et P.A. Meyer, Équations différentielles stochastiques. Séminaire de Probabilité XI. Lecture notes n° 581, Springer, p. 376. | Numdam | MR | Zbl

[4] H. Doss, Liens entre équations différentielles stochastiques et ordinaires. Ann. Inst. Henri Poincaré, Vol. 2, 1977. | Numdam | MR | Zbl

[5] H. Doss et E. Lenglart, Sur le comportement asymptotique des solutions d'équations différentielles stochastiques. C. R. Acad. Sci., t. 284 A, 971. | MR | Zbl

[6] M. Emery, Stabilité des solutions des équations différentielles stochastiques. Application aux intégrales multiplicatives stochastiques. A paraître dans le Zeit. fur Wahr. Theorie. | Zbl

[7] A. Friedman, Stochastic differential equations and applications. Academic press, New York, 1975. | Zbl

[8] I.I. Gihman et A.V. Skorohod, Stochastic differential equations. Springer-Verlag, 1972. | MR | Zbl

[9] W. Hahn, Theory and application of Lyapunov's direct method. Prentice-Hall Inc. Englewood clins. N. J. 1963. | MR | Zbl

[10] J. Jacod et J. Memin, Caractéristiques locales et conditions de continuité absolue pour les semi-martingales. Zeit. fur Wahr., t. 35, 1976, p. 1-37. | MR | Zbl

[11] E. Lenglart, Sur la convergence presque sûre des martingales locales. C. R. Acad. Sci., t. 284, Série A, p. 1087. | MR | Zbl

[12] E. Lenglart, Propriétés locales des semimartingales. Applications aux équations différentielles stochastiques. Publication du département de mathématiques de Rouen, 1976, n° 6.

[13] E. Lenglart, Transformation des martingales locales par changement absolument continu de probabilité. A paraître aux Zeit. fur Wahr. | Zbl

[14] P.A. Meyer, Cours sur les intégrales stochastiques. Séminaire de probabilité X. Lecture notes n° 511, Springer. | Numdam | MR | Zbl

[15] M.A. Pinsky, Stochastic stability and the Dirichlet problem. Communication on pure and applied math., vol. XXVII, 1974, p. 311-350. | MR | Zbl

[16] Ph.E. Protter, On the existence, uniqueness, convergence and explosions of solutions of systems of stochastic integral equations. Ann. of Probability, vol. 5, n° 2, 1977, p. 243-261. | MR | Zbl

[17] Ph.E. Protter, Right continuous solutions of systems of stochastic integral equations. Journal of multivariate analysis, t. 7, 1977, p. 204-261. | MR | Zbl

[18] D. Stroock et S.R.S. Varadhan, On the support of diffusion process with application to the strong maximum principle. 6th Berkeley symposium. III, 1972, p. 333-359. | MR | Zbl

[19] E. Wong et M. Zakai, On the convergence of ordinary integrals to stochastic integrals. Ann. Math. Statistic, t. 36, 1965, p. 1560-1564. | MR | Zbl

[20] T. Yamada, On a comparison theorem for solutions of stochastic differential equations and its applications. Journ. of Kyoto Univ., vol. 13, n° 3. | MR | Zbl

[21] T. Yamada, Sur l'approximation des solutions d'équations différentielles stochastiques. Zeit. fur Wahr., t. 36, 1976, p. 153-164. | MR | Zbl

[22] T. Yamada and S. Watanabe, On the uniqueness of solutions of stochastic differential equations I et II. Journ. of Kyoto Univ., vol. XI, n° 1 et 3. | Zbl

[23] M. Yor, Sur la continuité des temps locaux associés à certaines semimartingales. (A paraître dans Astérisque, Soc. Math. de France.)

[24] M. Yor et C. Yoeurp, Espace orthogonal à une semimartingale, applications. Labo. de Probabilité Paris VI. (A paraître.)