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TY - JOUR
AU - Marteau, Didier
TI - La structure par terme des volatilités implicites d'options
JO - Journal de la Société de statistique de Paris
PY - 1992
SP - 35
EP - 50
VL - 133
IS - 3
PB - Société de statistique de Paris
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Marteau, Didier. La structure par terme des volatilités implicites d'options. Journal de la Société de statistique de Paris, Volume 133 (1992) no. 3, pp. 35-50. http://archive.numdam.org/item/JSFS_1992__133_3_35_0/