Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 4  (1970), p. 77-107
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Doléans-Dade, Catherine; Meyer, Paul-André. Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 4 (1970) , pp. 77-107. http://www.numdam.org/item/SPS_1970__4__77_0/

[1] P.A. Meyer Intégrales stochastiques I. Séminaire de Probabilités I, Université de Strasbourg. Lecture Notes in Mathematics Vol. 39, Springer, Heidelberg 1967 . | Numdam | MR 231445 | Zbl 0157.25001

[2] P.A. Meyer Intégrales stochastiques II. Séminaire de Probabilités I, Université de Strasbourg. Lecture Notes in Mathematics Vol. 39, Springer, Heidelberg 1967 . | Numdam | MR 231445 | Zbl 0157.25001

[3] P.A. Meyer Guide détaillé de la théorie "générale" des processus. Séminaire de Probabilités II, Université de Strasbourg. Lecture Notes in Mathematics. Vol. 51 Springer, Heidelberg 1968. | Numdam

[4] P.A. Meyer Probabilités et Potentiel. Hermann, 1966 . | MR 205287 | Zbl 0138.10402

[5] P.A. Meyer Un résultat élémentaire sur les temps d'arrêt. Séminaire de Probabilités III. Université de Strasbourg. Lecture Notes in Mathematics. Vol. 88, Springer, Heildelberg 1969. | Numdam | MR 256462

[6] K. Ito et S. Watanabe Transformation of Markov processes by additive functionals. Ann. Inst. Fourier, Grenoble, 15, 1965, p.13-30 . | Numdam | MR 184282 | Zbl 0141.15103

[7] H. Kunita et S. Watanabe . On square integrable martingales. Nagoya Math. J. 30, 1967, 209-245 . | MR 217856 | Zbl 0167.46602