@article{SPS_1980__14__152_0, author = {\'Emery, Michel}, title = {Compensation de processus \`a variation finie non localement int\'egrables}, journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg}, pages = {152--160}, publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics}, volume = {14}, year = {1980}, mrnumber = {580120}, zbl = {0428.60054}, language = {fr}, url = {http://archive.numdam.org/item/SPS_1980__14__152_0/} }
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Émery, Michel. Compensation de processus à variation finie non localement intégrables. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 14 (1980), pp. 152-160. http://archive.numdam.org/item/SPS_1980__14__152_0/
[1] Caractérisation d'une classe de semimartingales. Séminaire de Probabilités XIII p. 250, Lecture Notes N°721, Springer. | Numdam | MR | Zbl
[2] Sur les intégrales stochastiques de processus prévisibles non bornés. Dans ce volume. | Numdam | Zbl
, , .[3] Quelques applications du lemme de Borel-Cantelli à la théorie des semimartingales. Séminaire de Probabilités XII p. 742, Lecture Notes N°649, Springer. | Numdam | MR | Zbl
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