Compensation de processus à variation finie non localement intégrables
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 14 (1980), pp. 152-160.
@article{SPS_1980__14__152_0,
     author = {\'Emery, Michel},
     title = {Compensation de processus \`a variation finie non localement int\'egrables},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     pages = {152--160},
     publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
     volume = {14},
     year = {1980},
     zbl = {0428.60054},
     mrnumber = {580120},
     language = {fr},
     url = {http://archive.numdam.org/item/SPS_1980__14__152_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Émery, Michel
TI  - Compensation de processus à variation finie non localement intégrables
JO  - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY  - 1980
DA  - 1980///
SP  - 152
EP  - 160
VL  - 14
PB  - Springer - Lecture Notes in Mathematics
UR  - http://archive.numdam.org/item/SPS_1980__14__152_0/
UR  - https://zbmath.org/?q=an%3A0428.60054
UR  - https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=580120
LA  - fr
ID  - SPS_1980__14__152_0
ER  - 
Émery, Michel. Compensation de processus à variation finie non localement intégrables. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 14 (1980), pp. 152-160. http://archive.numdam.org/item/SPS_1980__14__152_0/

[1] Chou C.S. Caractérisation d'une classe de semimartingales. Séminaire de Probabilités XIII p. 250, Lecture Notes N°721, Springer. | Numdam | MR 544798 | Zbl 0409.60045

[2] Chou C.S., P.A. Meyer, C. Stricker. Sur les intégrales stochastiques de processus prévisibles non bornés. Dans ce volume. | Numdam | Zbl 0432.60070

[3] C. Dellacherie. Quelques applications du lemme de Borel-Cantelli à la théorie des semimartingales. Séminaire de Probabilités XII p. 742, Lecture Notes N°649, Springer. | Numdam | MR 520041 | Zbl 0375.60054