Deux exemples d'utilisation de mesures majorantes
p. 1-16
Corrections : “Domains of attraction in Banach spaces”
p. 17
Sur l'extension de la définition d'intégrale stochastique
p. 18-25
Présentation unifiée de certaines inégalités de la théorie des martingales
p. 26-48
Appendice à l'exposé précédent : « Inégalités de semimartingales »
p. 49-52
Sur l'intégrabilité uniforme des martingales continues
p. 53-61
Sur la construction d'une martingale continue de valeur absolue donnée
p. 62-75
Local times and singularities of continuous local martingales
p. 76-101
Sur un résultat de L. Schwartz
p. 102-103
Prolongement des semi-martingales
p. 104-111
Projection optionnelle et semi-martingales
p. 112-115
Une caractérisation des semimartingales spéciales
p. 116-117
Équations différentielles stochastiques. La méthode de Métivier-Pellaumail
p. 118-124
Sur l'inégalité de Métivier-Pellaumail
p. 125-127
Sur les intégrales stochastiques de processus prévisibles non bornés
p. 128-139
Métrisabilité de quelques espaces de processus aléatoires
p. 140-147
Remarques sur l'intégrale stochastique de processus non bornés
p. 148-151
Compensation de processus à variation finie non localement intégrables
p. 152-160
Intégrales stochastiques par rapport à une semi-martingale vectorielle et changements de filtration
p. 161-172
Les résultats de Jeulin sur le grossissement des tribus
p. 173-188
Application d'un lemme de Jeulin au grossissement de la filtration brownienne
p. 189-199
Construction d'une martingale réelle continue de filtration naturelle donnée
p. 200-204
Sur la compatibilité temporelle d'une tribu et d'une filtration discrète
p. 205-208
Remarques sur l'intégrale stochastique
p. 209-219
Caractérisation d’une classe d’ensembles convexes de L 1 ou H 1
p. 220-222
Remarques sur certaines classes de semimartingales et sur les intégrales stochastiques optionnelles
p. 223-226
Sur la convergence des semimartingales vers un processus à accroissements indépendants
p. 227-248
Sur la dérivation des intégrales stochastiques
p. 249-253
Rectificatif à l'exposé de C. S. Chou
p. 254
Corrections : « Décomposition des martingales locales et raréfaction des sauts »
p. 255
Contrôle stochastique continu et martingales
p. 256-281
On the representation of solutions of stochastic differential equations
p. 282-304
Sur une équation différentielle stochastique générale
p. 305-315
Une propriété des temps prévisibles
p. 316-317
Annonçabilité des temps prévisibles. Deux contre-exemples
p. 318-323
Wiener-Hopf factorization for matrices
p. 324-331
Time-substitution based on fluctuating additive functionals (Wiener-Hopf factorization for infinitesimal generators)
p. 332-342
Remarques sur une formule de Paul Lévy
p. 343-346
On stopped Feynman-Kac functionals
p. 347-356
On Skorohod embedding in n-dimensional brownian motion by means of natural stopping times
p. 357-391
Le problème de Skorokhod : une remarque sur la démonstration d'Azéma-Yor
p. 392-396
Transience and recurrence of Markov processes
p. 397-409
Remarque sur les fonctionnelles additives non adaptées des processus de Markov
p. 410-417
A note on Revuz measure
p. 418-436
Regenerative sets on real line
p. 437-474
Sur un théorème de Maruyama
p. 475-488
Intégrale stochastique curviligne le long d'une courbe rectifiable
p. 489-495
Démonstration d'un théorème de F. Knight à l'aide de martingales exponentielles
p. 496-499
Tribus de Meyer et théorie des processus
p. 500-546