Une généralisation des semimartingales : les processus admettant un processus à accroissements indépendants tangent
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 18  (1984), p. 91-118
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Jacod, Jean. Une généralisation des semimartingales : les processus admettant un processus à accroissements indépendants tangent. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 18 (1984) , pp. 91-118. http://www.numdam.org/item/SPS_1984__18__91_0/

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2 B. Grigelionis, R. Mikulevicius: On weak convergence of semimartingales. Lit. Math. Sb. XXI, 3, 9-24, 1981. | MR 637842 | Zbl 0498.60005

3 J. Jacod: Calcul stochastique et problèmes de martingales. Lect. Notes 714, 1979 | MR 542115 | Zbl 0414.60053

4 J. Jacod: Processus à accroissements indépendants: une condition nécessaire et suffisante de convergence. Z. Wahr. 63, 109-136, 1983. | MR 699790 | Zbl 0526.60065

5 J. Jacod, A. Klopotowski, J. Memin: Théorème de la limite centrale et convergence fonctionnelle vers un processus à accroissements indépendants, la méthode des martingales. Ann. IHP (B) XVIII, 1-45, 1982. | Numdam | MR 646839 | Zbl 0493.60033

6 R. Liptcer, A. Shiryaev: Théorème limite central fonctionnel pour les semimartingales. Th. Proba. Appl. XXV, 683-703, 1980. | Zbl 0454.60032

7 P.A. Meyer: Probabilités et Potentiel. Hermann, 1966. | MR 205287 | Zbl 0138.10402