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Journal de la société française de statistique
Volume 138 (1997)
Issue no. 1
Table of Contents
Vie de la société
JSFS
p. 3-19
Efficience du marché boursier new-yorkais. Une analyse à partir de la théorie de la cointégration
Mpacko Priso, Auguste
p. 21-52
Estimation non paramétrique de la dépendance sérielle sur les rentabilités boursières d'indices internationaux
Louvet, Pascal
;
Taramasco, Ollivier
p. 53-79
Étude empirique du modèle de Vasicek sur le marché des obligations françaises
De Severac, Béatrice
p. 81-103
Bibliographie
JSFS
p. 105-111
Jeux
JSFS
p. 113-115
Issue no. 2
Table of Contents
La construction de la méthodologie économétrique entre 1940 et 1960
Malinvaud, Edmond
p. 3-12
Formation des anticipations boursières, « consensus » versus opinions individuelles
Abou, Alain
;
Prat, Georges
p. 13-22
Quantification de variables qualitatives et modèles hédonistes ou comment apprécier la situation d'un immeuble
Thion, Bernard
p. 23-39
Options digitales et titres couloirs sur taux d'intérêt
Navatte, Patrick
;
Quittard-Pinon, François
p. 41-62
La dynamique des marchés boursiers est-elle chaotique ?
Mignon, Valérie
p. 63-81
Jeux
JSFS
p. 83-85
Issue no. 3
Table of Contents
Histoire des sociétés de statistique en France
Rosenfeld, Félix
p. 3-18
Le contenu informatif des prix et des volumes à la bourse de Paris
Gajewski, Jean-François
p. 19-44
La coïntégration et l'efficience du marché à terme des contrats Pibor 3 mois
de La Pallière, Nadine
p. 45-61
Quel est le degré de substituabilité entre les actifs monétaires en France ?
Cadoret, Isabelle
;
Lecarpentier-Moyal, Sylvie
;
Renou, Patricia
p. 63-82
Traitement statistique du signal de contrôle en ligne par spectrométrie proche infra-rouge
Cazès, P.
;
Goupil, F.
;
Goupil, J.
;
Pardoux, C.
p. 83-95
Jeux
JSFS
p. 97-99
Bibliographie
JSFS
p. 101-120
Issue no. 4
Table of Contents
Première partie du dossier consacré à l'économétrie financière : avant-propos
Avouyi-Dovi, Sanvi
;
Boutillier, Michel
;
Girardin, Éric
p. 3-6
Volatilités et mesures du risque
Gouriéroux, Christian
;
Le Fol, Gaëlle
p. 7-32
Mesures du risque
Minczeles, Alain
p. 33-42
Estimation de diffusion à volatilité stochastique et application au taux d'intérêt à court terme français
Bourgoin, Frédérick
;
Prieul, David
p. 43-66
Instability and long memory in conditional variances
Mauleón, Ignacio
p. 67-88
Mesures de temps, information et distribution des rendements intra-journaliers
Maillet, Bertrand
;
Michel, Thierry
p. 89-120