Intégrales stochastiques par rapport à une semi-martingale vectorielle et changements de filtration
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 14 (1980), pp. 161-172. 
@article{SPS_1980__14__161_0,
     author = {Jacod, Jean},
     title = {Int\'egrales stochastiques par rapport \`a une semi-martingale vectorielle et changements de filtration},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     pages = {161--172},
     publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
     volume = {14},
     year = {1980},
     mrnumber = {580121},
     zbl = {0429.60054},
     language = {fr},
     url = {http://archive.numdam.org/item/SPS_1980__14__161_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Jacod, Jean
TI  - Intégrales stochastiques par rapport à une semi-martingale vectorielle et changements de filtration
JO  - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY  - 1980
SP  - 161
EP  - 172
VL  - 14
PB  - Springer - Lecture Notes in Mathematics
UR  - http://archive.numdam.org/item/SPS_1980__14__161_0/
LA  - fr
ID  - SPS_1980__14__161_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Jacod, Jean
%T Intégrales stochastiques par rapport à une semi-martingale vectorielle et changements de filtration
%J Séminaire de probabilités de Strasbourg
%D 1980
%P 161-172
%V 14
%I Springer - Lecture Notes in Mathematics
%U http://archive.numdam.org/item/SPS_1980__14__161_0/
%G fr
%F SPS_1980__14__161_0
Jacod, Jean. Intégrales stochastiques par rapport à une semi-martingale vectorielle et changements de filtration. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 14 (1980), pp. 161-172. http://archive.numdam.org/item/SPS_1980__14__161_0/

1 C.S. Chou, P.A. Meyer, et C. Stricker: Sur les intégrales stochastiques de processus prévisibles non bornés (dans ce volume). | Numdam | Zbl

2 C. Doleans-Dade: On the existence and unicity of solution of stochastic intégral equations. Z. Wahr. 34, 93-101, 1976. | MR | Zbl

3 L. Galtchouk: The structure of a class of martingales. Proc. School-seminar (Druskininkai), Vilnius, part I, 7-32, 1975.

4 J. Jacod: Sur la construction des intégrales stochastiques et les sous-espaces stables de martingales. Sém. Proba. XI, 1977. | Numdam | MR | Zbl

5 J. Jacod: Sous-espaces stables de martingales. Z.W. 44, 103-115, 1978. | MR | Zbl

6 J. Jacod: Calcul stochastique et problèmes de martingales. Lect. Notes in Math. 714, Springer, 1979. | MR | Zbl

7 J. Jacod: Weak and strong solutions of stochastic differential equations. A paraitre dans "Stochastics". | Zbl

8 J. Memin: Espaces de semimartingales et changements de probabilité. A paraitre. | Zbl

9 P.A. Meyer: Un cours sur les intégrales stochastiques. Sém. X, 1976 | Numdam | MR | Zbl

10 M. Metivier, J. Pellaumail: Stochastic integration. A paraitre.

11 M. Metivier, G. Pistone: Une formule d'isométrie pour l'intégrale stochastique hilbertienne, et équations d'évolution stochastique. Z. W. 33, 1-18, 1975. | MR | Zbl

12 P. Protter: On the existence, uniqueness, convergence and explosionn of solutions of systems of stochastic differential equations. Ann. Proba. 5, 243-261, 1977. | MR | Zbl