Le mouvement brownien de Lévy indexé par 3 comme limite centrale de temps locaux d’intersection
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 22 (1988), pp. 225-248.
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TY  - JOUR
AU  - Weinryb, Sophie
AU  - Yor, Marc
TI  - Le mouvement brownien de Lévy indexé par $\mathbb {R}^3$ comme limite centrale de temps locaux d’intersection
JO  - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY  - 1988
DA  - 1988///
SP  - 225
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PB  - Springer - Lecture Notes in Mathematics
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LA  - fr
ID  - SPS_1988__22__225_0
ER  - 
Weinryb, Sophie; Yor, Marc. Le mouvement brownien de Lévy indexé par $\mathbb {R}^3$ comme limite centrale de temps locaux d’intersection. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 22 (1988), pp. 225-248. http://archive.numdam.org/item/SPS_1988__22__225_0/

[1] M.T. Barlow, M. Yor : Semimartingale inequalities via the Garsia-Rodemich Rumsey lemma and applications to local times. Journal Funct. Anal. 49, 198-229, 1982. | MR 680660 | Zbl 0505.60054

[2] D. Geman, J. Horowitz, J. Rosen : A local time analysis of intersections of Brownian paths in the plane. Annals of Proba. 12, 86-107, 1984. | MR 723731 | Zbl 0536.60046

[3] F.B. Knight : Random Walks and the sojourn density process of Brownian motion. Trans. Amer. Math. Soc. 109, 56-86, 1963. | MR 154337 | Zbl 0119.14604

[4] J.F. Le Gall : Propriétés d'intersection des marches aléatoires. I. Convergence vers le temps local d'intersection. Comm. Math. Physics. 104, 471-507, 1986. | MR 840748 | Zbl 0609.60078

[5] G. Papanicolaou, D.W. Stroock, S.R.S. Varadhan : Martingale approach to some limit theorems. Duke Univ. Maths. Series III, Statistical Mechanics and Dynamical Systems, 1977. | MR 461684

[6] D.B. Ray : Sojourn times of diffusion processes. Illinois J. Maths. 7, 615-630, 1963. | MR 156383 | Zbl 0118.13403

[7] J. Rosen : A local time approach to the self-intersections of Brownian paths in space. Comm. Maths. Phys. 88, 327-338, 1983. | MR 701921 | Zbl 0534.60070

[8] M. Yor : Le drap brownien comme limite en loi de temps locaux linéaires. Séminaire de Probabilités XVII. Lect. Notes in Maths 986. Springer (1983). | Numdam | MR 770400 | Zbl 0514.60075

[9] M. Yor : Compléments aux formules de Tanaka-Rosen. Séminaire de Probabilités XIX. Lect. Notes in Maths 1123. p. 332-349. Springer (1985). | Numdam | MR 889493 | Zbl 0563.60073

[10] M. Yor : Renormalisation et convergence en loi pour les temps locaux d'intersection du mouvement brownien dans R3.Séminaire de Probabilités XIX. Lect. Notes in Maths 1123, p. 350-365. Springer (1985). | Numdam | MR 889494 | Zbl 0569.60075

[11] M. Yor : Remarques sur certaines constructions des mouvements browniens fractionnaires. Article précédent dans ce volume. | Numdam | Zbl 0656.60087