Modèle général de filtrage non linéaire et équations différentielles stochastiques associées
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 15 (1979) no. 2, p. 147-173
@article{AIHPB_1979__15_2_147_0,
     author = {Szpirglas, J. and Mazziotto, G.},
     title = {Mod\`ele g\'en\'eral de filtrage non lin\'eaire et \'equations diff\'erentielles stochastiques associ\'ees},
     journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques},
     publisher = {Gauthier-Villars},
     volume = {15},
     number = {2},
     year = {1979},
     pages = {147-173},
     zbl = {0426.60041},
     mrnumber = {548469},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/AIHPB_1979__15_2_147_0}
}
Szpirglas, J.; Mazziotto, G. Modèle général de filtrage non linéaire et équations différentielles stochastiques associées. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 15 (1979) no. 2, pp. 147-173. http://www.numdam.org/item/AIHPB_1979__15_2_147_0/

[1] A. Baud, Thèse de 3e cycle. Université Paris VIe, 27 mai 1977.

[2] R. Boel, P. Varaiya, E. Wong, Martingales of jump processes. Siam J. Control., vol. 13, n° 5, 1975. | Zbl 0372.60062

[3] P. Bremaud, M. Yor, Changes of filtration and of probability measures (à paraître). | Zbl 0415.60048

[4] C. Dellacherie, P.A. Meyer, Probabilité et potentiel. Hermann, 1975. | MR 488194 | Zbl 0323.60039

[5] C. Dellacherie, Capacités et processus stochastiques. Springer Verlag, 1972. | MR 448504 | Zbl 0246.60032

[6] M. Fujisaki, G. Kallianpur, H. Kunita, Stochastic differential equations for the non linear filtering problem. Osaka J. Math., t. 9, 1972, p. 19-40. | MR 336801 | Zbl 0242.93051

[7] R.K. Getoor, On the construction of kernels. Sem. IX. Université de Strasbourg, n° 465, Springer Verlag, 1975. | Numdam | MR 436342 | Zbl 0321.60056

[8] J. Jacod, Un théorème de représentation sur les martingales discontinues. Z. Wahr. V. Geb., t. 34, 1976, p. 225-2254. | MR 418222 | Zbl 0307.60043

[9] J. Jacod, Sur la construction des intégrales stochastiques et les sous-espaces stables de martingales. Sem. XI. Université de Strasbourg, n° 581. Springer Verlag, 1977. | Numdam | MR 458578 | Zbl 0367.60056

[10] J. Jacod, J. Memin, Caractéristiques locales et conditions de continuité absolue pour les semi-martingales. Z. Wahr. V. Geb., t. 35, 1976, p. 1-37. | MR 418223 | Zbl 0315.60026

[11] G. Kallianpur, C. Striebel, Estimation of stochastic systems. Ann. Math. Stat., t. 39, 1968, p. 785-801. | MR 224242 | Zbl 0174.22102

[12] H. Kunita, Asymptotic behavior of the non linear filtering errors of Markov processes. J. of Multiv. Analysis, vol. 1, n° 4, december 1971. | MR 301812 | Zbl 0245.93027

[13] D. Lepingle, J. Memin, Sur l'intégrabilité uniforme des martingales exponentielles. Z. Wahr. V. Geb., t. 42, 1978, p. 175-203. | MR 489492 | Zbl 0375.60069

[14] B. Maisonneuve, Topologie du type Skorokhod. Sém. VI. Université de Strasbourg, n° 258, Springer Verlag, 1972. | Numdam | Zbl 0241.60075

[15] P.A. Meyer, Sur un problème de filtration. Sém. VII, Université de Strasbourg, n° 321, Springer Verlag, 1973. | Numdam | MR 378084 | Zbl 0262.60028

[16] P.A. Meyer, Cours sur les intégrales stochastiques. Sém. X. Université de Strasbourg, n° 511, Springer Verlag, 1976. | Numdam | MR 501332 | Zbl 0374.60070

[17] P.A. Meyer, Inégalités de normes pour les intégrales stochastiques (à paraître). | Numdam | Zbl 0382.60050

[18] C. Stricker, Quasi-martingales, martingales locales, sur-martingales et filtration naturelle. Z. Wahr. V. Geb., t. 39, 1977, p. 55-63. | MR 471072 | Zbl 0362.60069

[19] J. Szpirglas, Sur l'équivalence d'équations différentielles stochastiques à valeurs mesures intervenant dans le filtrage markovien non linéaire. Ann. Inst. H. Poincaré, vol. XIV, n° 1, 1978. | Numdam | Zbl 0374.60055

[20] K.A. Yen, C. Yoeurp, Représentation des martingales comme intégrales stochastiques de processus optionnels. Sém. X. Université de Strasbourg, n° 511, Springer Verlag, 1976. | Numdam | MR 438469 | Zbl 0363.60036

[21] M. Yor, Sur les théories du filtrage et de la prédiction. Sém. XI. Université de Strasbourg, n° 581, Springer Verlag, 1977. | Numdam | MR 471060 | Zbl 0367.60041

[22] C. Yoeurp, Décomposition des martingales locales et formules exponentielles. Sém. X. Université de Strasbourg, n° 511, Springer Verlag, 1976. | Numdam | MR 451395 | Zbl 0346.60033

[23] M. Zakai, On the optimal filtering of diffusion processes. Z. Wahr. V. Geb., t. 11, 1969, p. 230-249. | MR 242552 | Zbl 0164.19201