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Séminaire de probabilités de Strasbourg
Volume 28 (1994)
Semi-martingales banachiques : le théorème des trois opérateurs
Schwartz, Laurent
p. 1-20
Jumping filtrations and martingales with finite variation
Jacod, Jean
;
Skorohod, Anatoli Vladimirovich
p. 21-35
A simple proof of the support theorem for diffusion processes
Millet, Annie
;
Sanz-Solé, Marta
p. 36-48
Petites perturbations de systèmes dynamiques et algèbres de Lie nilpotentes. Une extension des estimations de Doss et Stroock
Rabeherimanana, T.J.
;
Smirnov, Serguey Nikolaievitch
p. 49-72
Orthogonalité et uniforme intégrabilité de martingales. Étude d'une classe d'exemples
Vallois, Pierre
p. 73-91
Remarques sur les inégalités de Burkholder-Davis-Gundy
Monat, Pascale
p. 92-97
Sur une transformation du mouvement brownien due à Jeulin et Yor
Meyer, Paul-André
p. 98-101
Exact rates of convergence to the local times of symmetric Lévy processes
Marcus, Michael B.
;
Rosen, Jay S.
p. 102-109
Deux contre-exemples sur la convergence d'intégrales anticipatives
Pratelli, Luca
p. 110-112
Corrections : « Sur la convergence d'intégrales anticipatives »
Bobadilla, Gladys
;
Rebolledo, Rolando
;
Saavedra, Eugenio
p. 113-115
On conditioning random walks in an exponential family to stay nonnegative
Bertoin, Jean
;
Doney, R.A.
p. 116-121
Liminf behaviours of the windings and Lévy's stochastic areas of planar brownian motion
Shi, Zhan
p. 122-137
Asymptotic windings of planar brownian motion revisited via the Ornstein-Uhlenbeck process
Bertoin, Jean
;
Werner, Wendelin
p. 138-152
Rate of explosion of the amperean area of the planar brownian loop
Werner, Wendelin
p. 153-163
Comportement asymptotique du nombre de tours effectués par la trajectoire brownienne plane
Bertoin, Jean
;
Werner, Wendelin
p. 164-171
Exponential moments for the renormalized self-intersection local time of planar brownian motion
Le Gall, Jean-François
p. 172-180
Remarques sur le prix des actifs contingents
Ansel, Jean-Pascal
p. 181-188
Fermeture de
G
T
(
Θ
)
et de
L
2
(
ℱ
0
)
+
G
T
(
Θ
)
Monat, Pascale
;
Stricker, Christophe
p. 189-194
Sur l'utilisation de processus de Markov dans le modèle d'Ising : attractivité et couplage
Maille, Sophie
p. 195-235
Sur l’équation de structure
d
[
X
,
X
]
t
=
d
t
-
X
t
-
+
d
X
t
Azéma, Jacques
;
Rainer, Catherine
p. 236-255
Équations de structure pour des martingales vectorielles
Attal, Stéphane
;
Émery, Michel
p. 256-278
Vitesse de convergence en loi pour des solutions d'équations différentielles stochastiques vers une diffusion
Coquet, François
;
Mémin, Jean
p. 279-292
Grandes déviations de Freidlin-Wentzell en norme höldérienne
Ben Arous, Gérard
;
Ledoux, Michel
p. 293-299
Espérances conditionnelles et C-martingales dans les variétés
Arnaudon, Marc
p. 300-311
A remark on stochastic integration
Ahn, Hyungsok
;
Protter, Philip
p. 312-315
Some operator inequalities
Hu, Yao-Zhong
p. 316-333
Correction : « Quelques cas de représentation chaotique »
Émery, Michel
p. 334
Erratum to : “Some remarks on mutual windings”
Knight, Frank B.
p. 334