Sommaire du Fascicule no. 1

Identification de paramètres pour un système excité par des bruits gaussien et poissonien
Théorie ergodique : classification de certaines transformations réelles
Catching small sets under Flows
Occupation time sets of supports of continuous additive functionals
Détection de plusieurs valeurs aberrantes dans un échantillon gaussien multidimensionnel
Lois de von Mises et lois liées
Ergodic invariant measures for actions of SL(2, Z)
Lois indéfiniment divisibles et théorèmes de Ito-Nisio et Yuriskii
Unicité d'un processus de naissance et mort sur la droite réelle
Processus gaussiens, markoviens d'ordre p, fortement markoviens d'ordre p et problème de Dirichlet stochastique

Sommaire du Fascicule no. 2

Integrals related to stationary processes and cylindrical martingales
Modèle général de filtrage non linéaire et équations différentielles stochastiques associées
La loi forte des grands nombres pour les processus harmonisables
Sur les transformations linéaires modulo un
Errata de l'article A. Rouault

Sommaire du Fascicule no. 3

Uniform semiamarts
Marches de Harris sur les groupes localement compacts V
Étude de deux évolutions markoviennes de processus ponctuels sur R par des méthodes d'association
Formule du produit et décomposition de réseaux de files d'attente
Embeddings in brownian motion
Ornstein-Metivier-Brunel theorem revisited

Sommaire du Fascicule no. 4

Bayesian sufficient statistics and invariance
L'analyse de covariance mise en question
Produits scalaires sur l'espace des mesures
Convergence uniforme à distance finie de mesures signées
Tests optimaux sur les paramètres des lois de von Mises