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Séminaire de probabilités de Strasbourg
Tome 17 (1983)
A transformation from prediction to past of an
L
2
-stochastic process
Knight, Frank B.
p. 1-14
Applications du temps local aux équations différentielles stochastiques unidimensionnelles
Le Gall, Jean-François
p. 15-31
Strong existence, uniqueness and non-uniqueness in an equation involving local time
Barlow, Martin T.
;
Perkins, Edwin A.
p. 32-61
An equation involving local time
Protter, Philip
;
Sznitman, Alain-Sol
p. 62-66
Stochastic integrals and progressive measurability. An example
Perkins, Edwin A.
p. 67-71
Étude d'une équation différentielle stochastique avec temps local
Weinryb, Sophie
p. 72-77
Une remarque sur les solutions faibles des équations différentielles stochastiques unidimensionnelles
Yan, Jia-An
p. 78-80
Sur l'équation stochastique de Tsirelson
Le Gall, Jean-François
;
Yor, Marc
p. 81-88
Le drap brownien comme limite en loi des temps locaux linéaires
Yor, Marc
p. 89-105
A local time inequality for martingales
Jacka, Saul D.
p. 106-116
Sur certaines inégalités de théorie des martingales
Chou, Ching Sung
p. 117-120
Sur un théorème de Kazamaki-Sekiguchi
Yan, Jia-An
p. 121-122
Sur les fonctions holomorphes à valeurs dans l'espace des martingales locales
Gebuhrer, Marc Olivier
p. 123-124
Majoration dans
L
p
du type Métivier-Pellaumail pour les semimartingales
Pratelli, Maurizio
p. 125-131
Calcul de Malliavin pour les diffusions avec sauts : existence d'une densité dans le cas unidimensionnel
Bichteler, Klaus
;
Jacod, Jean
p. 132-157
Un exemple en théorie des flots stochastiques
Léandre, Rémi
p. 158-161
Sur les martingales locales continues indexées par
]
0
,
∞
[
Calais, J.-Y.
;
Génin, M.
p. 162-178
Sur la convergence des semimartingales continues dans
ℝ
n
et des martingales dans une variété
He, Sheng-Wu
;
Yan, Jia-An
;
Zheng, Wei-An
p. 179-184
Note sur l'exposé précédent
Émery, Michel
p. 185-186
Le théorème de convergence des martingales dans les variétés riemanniennes d'après R.W. Darling et W.A. Zheng
Meyer, Paul-André
p. 187-193
Rolling with “slipping” : I
Price, Gareth C.
;
Williams, David
p. 194-197
Girsanov type formula for a Lie group valued brownian motion
Karandikar, Rajeeva L.
p. 198-204
λ
π
-invariant measures
Chen, Mu-Fa
;
Stroock, Daniel W.
p. 205-220
Skorokhod imbedding via stochastic integrals
Bass, Richard F.
p. 221-224
On the Azéma-Yor stopping time
Meilijson, Isaac
p. 225-226
Le problème de Skorokhod sur
ℝ
: une approche avec le temps local
Vallois, Pierre
p. 227-239
Note on the central limit theorem for stationary processes
Holewijn, Petrus Johannes
;
Meilijson, Isaac
p. 240-242
Random walks on finite groups and rapidly mixing Markov chains
Aldous, David J.
p. 243-297
Variation des processus mesurables
Aboulaïch, Rajae
;
Stricker, Christophe
p. 298-305
Sur un théorème de Talagrand
Aboulaïch, Rajae
;
Stricker, Christophe
p. 306-310
La classe des semimartingales qui permettent d'intégrer les processus optionnels
Pratelli, Maurizio
p. 311-320
Désintégration régulière de mesure sans conditions habituelles
Lenglart, Érik
p. 321-345
Some remarks on single jump processes
He, Sheng-Wu
p. 346-348
The representation of Poisson functionals
He, Sheng-Wu
p. 349-352
Petites perturbations de systèmes dynamiques avec réflexion
Doss, Halim
;
Priouret, Pierre
p. 353-370
Sur la contiguïté relative de deux suites de mesures. Compléments
Mémin, Jean
p. 371-376
Une remarque sur la convergence des martingales à deux indices
Ledoux, Michel
p. 377-383
Arrêt par régions de
{
S
𝐧
/
|
𝐧
|
,
𝐧
∈
ℕ
2
}
Ledoux, Michel
p. 384-397
Différents types de martingales à deux indices
Nualart, David
p. 398-417
Régularité à droite des surmartingales à deux indices et théorème d'arrêt
Mazziotto, Gérald
p. 418-424
Central limit problem and invariance principles on Banach spaces
Mandrekar, Vidyadhar
p. 425-497
Une remarque sur les processus gaussiens définissant des mesures
L
2
Bakry, Dominique
p. 498-501
Processus canoniquement mesurables (ou : Doob avait raison)
Talagrand, Michel
p. 502-507
Rectification à « Sur un type de convergence intermédiaire entre la convergence en loi et la convergence en probabilité »
Jacod, Jean
;
Mémin, Jean
p. 509-511
Correction : « À propos de l'intégrabilité uniforme des martingales exponentielles »
Yan, Jia-An
p. 512
Correction : « Variation des solutions d'une E.D.S., d'après J. M. Bismut »
Meyer, Paul-André
p. 512
Correction : «
L
(
B
t
,
t
)
is not a semimartingale »
Barlow, Martin T.
p. 512