Deux exemples d'utilisation de mesures majorantes
Corrections : “Domains of attraction in Banach spaces”
Sur l'extension de la définition d'intégrale stochastique
Présentation unifiée de certaines inégalités de la théorie des martingales
Appendice à l'exposé précédent : « Inégalités de semimartingales »
Sur l'intégrabilité uniforme des martingales continues
Sur la construction d'une martingale continue de valeur absolue donnée
Local times and singularities of continuous local martingales
Sur un résultat de L. Schwartz
Prolongement des semi-martingales
Projection optionnelle et semi-martingales
Une caractérisation des semimartingales spéciales
Équations différentielles stochastiques. La méthode de Métivier-Pellaumail
Sur l'inégalité de Métivier-Pellaumail
Sur les intégrales stochastiques de processus prévisibles non bornés
Métrisabilité de quelques espaces de processus aléatoires
Remarques sur l'intégrale stochastique de processus non bornés
Compensation de processus à variation finie non localement intégrables
Intégrales stochastiques par rapport à une semi-martingale vectorielle et changements de filtration
Les résultats de Jeulin sur le grossissement des tribus
Application d'un lemme de Jeulin au grossissement de la filtration brownienne
Construction d'une martingale réelle continue de filtration naturelle donnée
Sur la compatibilité temporelle d'une tribu et d'une filtration discrète
Remarques sur l'intégrale stochastique
Caractérisation d’une classe d’ensembles convexes de L 1 ou H 1
Remarques sur certaines classes de semimartingales et sur les intégrales stochastiques optionnelles
Sur la convergence des semimartingales vers un processus à accroissements indépendants
Sur la dérivation des intégrales stochastiques
Rectificatif à l'exposé de C. S. Chou
Corrections : « Décomposition des martingales locales et raréfaction des sauts »
Contrôle stochastique continu et martingales
On the representation of solutions of stochastic differential equations
Sur une équation différentielle stochastique générale
Une propriété des temps prévisibles
Annonçabilité des temps prévisibles. Deux contre-exemples
Wiener-Hopf factorization for matrices
Time-substitution based on fluctuating additive functionals (Wiener-Hopf factorization for infinitesimal generators)
Remarques sur une formule de Paul Lévy
On stopped Feynman-Kac functionals
On Skorohod embedding in n-dimensional brownian motion by means of natural stopping times
Le problème de Skorokhod : une remarque sur la démonstration d'Azéma-Yor
Transience and recurrence of Markov processes
Remarque sur les fonctionnelles additives non adaptées des processus de Markov
A note on Revuz measure
Regenerative sets on real line
Sur un théorème de Maruyama
Intégrale stochastique curviligne le long d'une courbe rectifiable
Démonstration d'un théorème de F. Knight à l'aide de martingales exponentielles
Tribus de Meyer et théorie des processus