Issue no. 1 Table of Contents

A biased roulette
Mesures aléatoires stationnaires sur un espace produit
Sur l'équivalence d'équations différentielles stochastiques à valeurs mesures intervenant dans le filtrage markovien non linéaire
Sur la comparaison d’une mesure μ dans un espace vectoriel X avec ses translatées
Remarque sur l'uniforme sommabilité des suites de variables aléatoires à valeurs vectorielles normées
Théorème central limite local sur les extensions compactes de ℝ d
Information et complexité

Issue no. 2 Table of Contents

Uniform and ratio limit theorems for Markov renewal and semi-regenerative processes on a general state space
Théorème central limite sur les groupes nilpotents
Sur le plongement d'un champ mesurable d'espaces métriques dans un champ trivial
Lois de Zipf et sources markoviennes
Sur l'existence, l'unicité et le comportement asymptotique des solutions d'équations différentielles stochastiques
Un algorithme d'aide à l'analyse des tables de contingence et des plans d'expériences incomplets

Issue no. 3 Table of Contents

Ergodic theory for inner functions of the upper half plane
Contrôle des chaînes de Markov sur des espaces arbitraires
Sur la répartition des suites de Kakutani (II)
Tests de détection de valeurs aberrantes multidimensionnelles
Martingales asymptotiques pour l'ordre
Sur la structure de certaines familles de tribus
Atomes et lois indéfiniment divisibles dans un espace vectoriel
Second complément sur le support des lois indéfiniment divisibles
Résolution adaptative de l'équation de Wiener-Hopf. Cas d'un canal de données affecté de gigue

Issue no. 4 Table of Contents

Condition de Doeblin et quasi-compacité
Sur l'existence d'une plus petite sous-tribu exhaustive par paire
Recurrence in single server queues with impatient customers
Propriétés du spectre évolutif d'un processus non stationnaire
Théorème de limite centrale fonctionnel pour une chaîne de Markov récurrente au sens de Harris et positive
Approximation par des intégrales de Stieltjes-Lebesgue d’intégrales stochastiques relatives au mouvement brownien indexé par ℝ + d
En général, un semi-flot spécial est exact
Étude d'une classe d'estimateurs non-paramétriques de la densité